Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 8.5. Анализ недельных объемов торгов акциями NYSE Euronext (NYX). Давайте завершим наше изучение анализа графиков недельным графиком котировок NYSE Euronext (NYX), холдинговой компании-владельца Нью-Йоркской фондовой биржи. Учитывая то, что полностью переход со стадии 1 обычно занимает несколько недель, этот более длинный интервал времени может оказаться очень удобным. Многие позиционные трейдеры, в частности те, которые используют материалы IBD, зарабатывают с помощью таких графиков. Учитывая то, что на момент построения этого графика после IPO NYX прошло сравнительно немного времени и что для формирования истории таким акциям нужен более длительный срок, мы можем на этом графике наглядно увидеть, где просыпается интерес инвесторов – и какой интерес! 1. Т-с-с-с! Дремлем. 2. Инвесторы просыпаются и начинают покупать NYX. На фоне растущих объемов интерес инвесторов приводит к резкому рывку вверх. 3. Второй, хотя и меньших размеров, прорыв на выросших объемах. 4. Отрыв от основания на самых больших с момента 3, ставшего его началом, объемах. 5. Надвигаются неприятности. После роста на 17 пунктов от точки прорыва 4 недельные свечи закрываются ниже в условиях волатильных торгов и больших объемов. 6. Классическая недельная «ручка» (из модели «чашка с ручкой», которую мы изучим позже) и настоящий прорыв на возросшем объеме. 7. Апофеоз покупок спустя более 28 пунктов после точки входа. 6. Пора и отдохнуть! Черная свеча, но «молот» снизу говорит о том, что покупатели еще удерживают контроль. 8. Откат на уменьшившихся объемах. 9. Рост объема подтверждает движение наверх. 10. Еще один прорыв на высоких объемах и ценовом ралли. 11. После роста более чем на 30 пунктов «завеса из темных облаков» в сочетании с возросшими объемами говорит о том, что как минимум последнее движение выдохлось и покупатели демонстрируют признаки усталости.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Скользящие средние: что это такое и как ими пользоваться

В своей трейдерской сумке с инструментами вы будете держать еще одно важное средство – «скользящие средние». Скользящие средние (МА[20]) рассчитываются тремя основными способами сглаживания и бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.

Для наших целей идеально подойдут простые скользящие средние. Мы будем использовать их в качестве критерия сигналов на покупку.

Строят скользящие средние просто – соединяют линией средние цены за определенный период времени.

Простая скользящая средняя – это линия, построенная на основе котировок закрытия акций (индекса или рынка) за заданный временнóй интервал. Например, 20-дневная скользящая средняя равна сумме цен закрытия акций за последние 20 дней, разделенной на 20. Эта процедура повторяется каждый день и заканчивается изображением линии на ценовом графике.

Скользящие средние называют «запаздывающим» индикатором, потому что при их построении используется информация об уже случившихся событиях. Еще их называют «следующими за трендом» индикаторами. Лучше всего они предсказывают повышение цен в контексте как нисходящего, так и восходящего тренда.

Основные скользящие средние могут действовать как сильные области поддержки. Представьте, что это магниты для цен. Снова и снова вы будете видеть акции, которые растут в рамках восходящего тренда и превышают линию своей 20-дневной скользящей средней только для того, чтобы тут же упасть и нырнуть прямо к нему. Эта линия послужит уровнем поддержки, после чего котировки отскочат и снова начнут расти.

Скользящие средние также могут выступать в качестве потенциального уровня сопротивления. Если акции торгуются ниже своей основной скользящей средней, она может послужить «потолком», или сопротивлением, препятствующим дальнейшему росту цен. Особенно это верно для акций, упавших ниже своей 200-дневной скользящей средней. Акциям, скатившимся ниже этой «силовой линии», обычно приходится побороться, прежде чем им удастся пробиться сквозь нее. Тем более если они торговались ниже этой долгосрочной линии на протяжении недель или месяцев.

И наоборот, акции, опускающиеся до своей 200-дневной МА, часто упираются в него, как в уровень поддержки.

Термин «основные» скользящие средние обычно используют в отношении самых сильных из тех, которые входят в арсенал технических аналитиков. Вы услышите, что их упоминают на CNBC и других деловых телеканалах. Это 20-, 50– и 200-дневные скользящие средние. Также эффективными считаются 10-, 30-, 40– и 100-дневные МА. Вообще каждый сам выбирает себе фаворитов – я встречала трейдеров, давших присягу на верность 12-, 18-, 212– и даже 67-дневным скользящим средним.