В 1903 году стал адмиралом. Будучи главноуправляющим Главного управления торгового мореплавания и портов, наладил это важнейшее направление. Вскоре стал членом Комитета министров.
Когда грянула Русско-японская война, государь поручил руководить подготовкой и действиями вспомогательных крейсеров, переоборудованных из пароходов Добровольного флота. Эти крейсера должны были действовать на вражеских коммуникациях. Как и многие члены императорской фамилии, много занимался благотворительностью, даже возглавил Особый комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования.
Вот об этом своём очень важном деле Александр Михайлович рассказал в своих воспоминаниях, и этот его рассказ лучше всего характеризует обстановку при дворе и объясняет, почему Россия терпела в ту войну одно поражение за другим. Сколько было препятствий, сколько давлений на императора. И он, увы, сгибался под этими давлениями.
Но… предоставим слово Сандро, слово, которое и сейчас не может не волновать каждого читателя, кто мыслит себя русским, кто любит Россию и болеет за неё.
Александр Михайлович писал: