«Мы находимся в тюрьме уже в течение четырнадцати дней, и самое страшное то, что нам до сих пор не предъявили никакого обвинения. Многие из охранников помнят меня с фронта, и мы разговариваем друг с другом очень вежливо. Их идеи довольно путанны и являются следствием социалистической пропаганды — той пропаганды, которая превратила их в стадо обманутых детей.
Сегодня, в воскресный день, мы были в церкви, и нас поместили позади решетки, как зверей. По приказу Урицкого нас должны перевести в Петербург. Мы думаем, что нас отправляют отсюда (из Вологды) для того, чтобы мы не попали в руки союзников. С другой стороны, учитывая те ужасные новости об убийстве Верховного — Царя, — я не могу быть уверен в том, что они не сделают с нами то же самое.
В начале августа 1918 года все трое великих князей были переведены в Петроград в Дом предварительного заключения, находившийся в Петропавловской крепости, где они пребывали вплоть до своего расстрела в январе 1919 года. Несколько позже туда же при строгом режиме под стражей был доставлен и великий князь Павел Александрович, который до тех пор был на свободе и со своей семьей жил в Царском Селе.
В августе 1918 года Харальд Скавениус, не дожидаясь получения инструкций из МИДа Дании, по собственной инициативе обратился к советскому правительству с требованием предоставления гарантий арестованным великим князьям. Осенью 1918 года Скавениус посетил Урицкого, в руках которого находились все властные распоряжения в отношении арестованных. Последний заявил датскому посланнику, что великие князья переведены в Петроград ради их собственной безопасности. Заявления аналогичного содержания были даны Урицким и самим великим князьям.
В телеграмме, направленной позже в датский МИД, Скавениус коротко комментировал эти заявления: «Это, естественно, является неправдой». С согласия датского посланника посольство Дании в Петрограде выделяло денежные средства, на которые осуществлялась покупка продуктов питания, доставлявшихся три раза в неделю арестованным.
9 августа 1918 года, еще до ареста великого князя Павла Александровича, Скавениус предложил ему через его приемную дочь Марианну план организованного побега из России. Великий князь должен был скрыться в Австро-Венгерском посольстве, находившемся в тот период под патронажем Дании. Одетый в форму австро-венгерского военнопленного Павел Александрович должен был затеряться в рядах австрийских военнопленных. Великий князь наотрез отказался принять к исполнению этот план, заявив, что он скорее умрет, нежели наденет на себя австро-венгерскую форму — форму враждебного России государства.
15 августа по распоряжению Чрезвычайной комиссии в Петропавловскую крепость был доставлен пятый князь — Гавриил Константинович, больной туберкулезом. Он был сыном великого князя Константина Константиновича и носил титул «князя императорской крови», так как согласно реформе Александра III звание «великих князей» носили только дети и внуки царствующего государя.
В 1915 году Гавриил Константинович закончил Военную академию в чине полковника. Его подпись среди шестнадцати подписей других Романовых стояла под письмом, направленным Николаю II после убийства Распутина. Авторы письма просили царя о прощении великого князя Дмитрия Павловича, участвовавшего в убийстве.
Позже в эмиграции князь Гавриил Константинович вспоминал: