Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров

Отметьте, если Z имеет отрицательное значение (Z = -3), нам не надо менять N(Z) на N(Z) = 1 - N(Z). Теперь для каждого значения в столбце стандартных значений будут соот­ветствующие значения в столбце ассоциированных P&L и в столбце ассоции­рованной вероятности. Это показано в следующей таблице. После того как вы заполните эти три столбца, можно начать поиск оптимального f и его побоч­ных продуктов.

Стандартное значение	Ассоциированные P&L	Ассоциированная вероятность	Ассоциированное значение HPR при f= 0,01
-3,0	($4899,57)	0,001350	0,9999864325
-2,9	($4725,24)	0,001866	0,9999819179
-2,8	($4550,92)	0,002555	0,9999761557
-2,7	($4376,60)	0,003467	0,9999688918
-2,6	($4202,27)	0,004661	0,9999598499
-2,5	($4027,95)	0,006210	0,9999487404
-2,4	($3853,63)	0,008198	0,9999352717
-2,3	($3679,30)	0,010724	0,9999191675
-2,2	($3504,98)	0,013903	0,9999001875

Продолжение
Стандартное значение	Ассоциированные P&L	Ассоциированная вероятность	Ассоциированное значение HPR при f= 0,01
-2,1	($3330,66)	0,017864	0,9998781535
-2,0	($3156,33)	0,022750	0,9998529794
-1,9	($2982,01)	0,028716	0,9998247051
-1,8	($2807,69)	0,035930	0,9997935316
-1,7	($2633,37)	0,044565	0,9997598578
-1,6	($2459,04)	0,054799	0,9997243139
-1,5	($2284,72)	0,066807	0,9996877915
-1,4	($2110,40)	0,080757	0,9996514657
-1,3	($1936,07)	0,096800	0,9996168071
-1,2	($1761,75)	0,115070	0,9995855817
-1,1	($1587,43)	0,135666	0,999559835
-1,0	($1413,10)	0,158655	0,9995418607
-0,9	($1238,78)	0,184060	0,9995341524
-0,8	($1064,46)	0,211855	0,9995393392
-0,7	($890,13)	0,241963	0,999560108
-0,6	($715,81)	0,274253	0,9995991135
-0,5	($541,49)	0,308537	0,9996588827
-0,4	($367,16)	0,344578	0,9997417168
-0,3	($192,84)	0,382088	0,9998495968
-0,2	($18,52)	0,420740	0,9999840984
-0,1	$155,81	0,460172	1,0001463216
0,0	$330,13	0,500000	1,0003368389
0,1	$504,45	0,460172	1,0004736542
0,2	$678,78	0,420740	1,00058265
0,3	$853,10	0,382088	1,0006649234
0,4	$1027,42	0,344578	1,0007220715
0,5	$1201,75	0,308537	1,0007561259