Во время Первой мировой войны Андрей Владимирович вернулся на военную службу, с которой уволился незадолго до ее начала. Окончивший еще в 1906 году Военно-юридическую академию по 1-му разряду, он состоял при Генеральном штабе. 7 мая 1915 года великий князь Андрей Владимирович был назначен командующим лейб-гвардии Конной артиллерией, а 15 августа того же года произведён в генерал-майоры с утверждением в должности и зачислением в Свиту императора. После свержения монархии Андрей Владимирович 3 апреля 1917 года был уволен от службы «по прошению» с мундиром и уехал в Кисловодск.
Матильда во время Первой мировой войны активно занималась благотворительностью. Она участвовала в прифронтовых концертах, выступала в госпиталях и на благотворительных вечерах, приняла активное участие в обустройстве двух госпиталей для раненых, организовывала поездки раненых на свою дачу в Стрельне и походы врачей и выздоравливающих в театр. И была потрясена до глубины души, когда после революции те же солдаты разграбили ее особняк. Замечу, что Кшесинская вообще никому в жизни осознанно не делала зла. В одном из писем Андрею Матильда пафосно признавалась: «Мой долг сегодня — всеми силами служить родному Отечеству и Государю».
Во время Февральской революции Кшесинская вместе с сыном Владимиром в большой спешке покинули особняк, почти ничего из вещей не успев взять с собой. Опустевшее здание было самовольно захвачено солдатами мастерских запасного автобронедивизиона, которые начали грабить имущество балерины. По договоренности с солдатами Петербургский комитет РСДРП(б), его военная организация, а затем и ЦК РСДРП(б), экспедиция газеты «Правда», редакция газеты «Солдатская правда» разместились в особняке Кшесинской. С 3 (16) апреля 1917 по 4 (17) июля 1917 здесь работал и не раз произносил речи с балкона особняка вождь большевиков Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
Так особняк Кшесинской на Кронверкском проспекте стал штабом партии большевиков, но расхищение имущества это не остановило. Тогда в письме на имя прокурора Петроградской судебной палаты Кшесинская просила: «1) Принять меры к освобождению моего дома от посторонних лиц и дать мне возможность спокойно вернуться в него. 2) Начать расследование по делу о разграблении моего имущества в том же доме». Однако прокурор с революционными солдатами связываться побоялся и лишь запросил управление запасного автобронедивизиона о «возможности освободить от постоя дом Кшесинской ввиду её ходатайства», а также затребовал от комиссариата милиции Петроградского района «дознание о расхищенном имуществе». Оба запроса остались без ответа.
Впрочем, некоторую часть имущества балерине все же удалось вернуть. Она вспоминала: «Золотой венок и ящики с серебром мне потом вернули из Градоначальства. Венок я сдала на хранение в Общество Взаимного Кредита вместе с некоторыми другими вещами, которые Арнольд (лакей-швейцарец. — Б.С.) успел спасти из моего дома. Одиннадцать же ящиков я сдала на хранение в Азовско-Донской банк, директором которого был Каминка, мой большой друг и сосед по имению в Стрельне. У меня до сих пор хранится расписка банка в принятии на хранение этих ящиков. Когда я здесь, в эмиграции, встретила Каминку, он мне сказал, что мои ящики так хорошо запрятаны, что их никогда не найдут. Он даже тогда выражал надежду, что их скоро мне вернут.