Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга

Мы проанализировали несколько записей сделок Штуки-баксов по акции AAPL. Он идентифицировал важный уровень поддержки, вокруг которого колебалась цена, поднимаясь и опускаясь ниже. Штука-баксов открывался в обе стороны. Под уровнем он продавал, а выше поддержки открывал длинные позиции. Мы заметили, что при исполнении трех быстрых сделок он недобрал 170 долларов, занявшись свипом вместо того, чтобы самому предлагаться по ценам продавца или покупателя. Предложение означает выставление лимит ордера на определенную цену. Например, вы посылаете на рынок ордер на покупку акций AAPL по цене 75$. Ордер исполнится, только если кто-то из участников рынка возьмет ваше предложение (ударит по биду). Таким же образом предлагается цена для продажи. Поставив лимит-ордер на продажу акций AAPL по цене 75.50$, придется дождаться, пока кто-то из игроков не воспользуется этим предложением и не возьмет ваш оффер.

Вместо того, чтобы покупать на цене 75$, Штука-баксов прибегал к свипу, в результате чего позиция открывалась по цене 75.07$. Вместо продажи акции AAPL по цене 75.05$, он досвиповал до цены 74.93$. Все это происходило у линии поддержки. На самом деле, для трейдера уровня Штуки-баксов потеря 170 долларов не проблема. С другой стороны, по трем трейдам он недополучил 170 долларов. Будучи активными трейдерами, за месяц мы покупаем и продаем в среднем более 2 миллионов акций. Сэкономив 1 цент по каждому трейду, мы получим дополнительные 20 тысяч долларов в месяц.

Мы указали Штуке-баксов на его просчет, и он стал больше внимания уделять работе с лимитными ордерами. В первую очередь, полностью отказавшись на какое-то время от свипов, он решил в течение следующих нескольких недель выставлять только лимитные ордера. Это смелое решение сравнимо с отказом парашютиста от запасного парашюта. Штука-баксов привык входить в позиции зная, что он в любой момент сможет прибегнуть к свипу. Теперь этой «палочки-выручалочки» у него не было. Но Штука-баксов сделал выбор в пользу более действенного метода для улучшения результатов своей работы. И у него все получилось.

Еще один трейдер, которому просмотр видеозаписей трейдов помог справиться с трудностями, – Франчайз, близкий друг Штуки-баксов. Два этих парня представляют собой современную версию классического комедийного дуэта. Коренастый и смуглый Штука-баксов выглядит, как типичный любитель нью-эйджа, а высокий, атлетичного сложения Франчайз одевается так, что в нем легко угадывается выпускник престижной частной школы. Они неразлучные друзья и на пару снимают квартиру, что служит предметом постоянных шуток с холостяцким привкусом.

Франчайз: неудачный выбор торговых объемов

На результатах торговли Франчайза негативно сказывался неудачный выбор объемов, с которым мы смогли разобраться после совместного просмотра видеозаписи. Напоминаю, что в прошлом Франчайз был неплохим пловцом и даже числился среди кандидатов на участие в Олимпийских играх на дистанции 50 метров вольным стилем. Острое желание первенствовать во всем, превратило его в мотивированного и непреклонного трейдера.

Проанализировав записи его сделок, мы пришли к выводу о неудачном – скорее даже лишенном всякого смысла – выборе торгуемых объемов. Речь идет о количестве акций, которым трейдер оперирует для отдельно взятого трейда. Некоторые трейдеры открывают огромные позиции (загружаются под завязку), другие – стандартные (один лот), а есть и те кто, входит в рынок очень маленьким числом акций. Даже у молодых трейдеров некоторые позиции могут достигать масштаба 3000 акций; нижним пределом является прозаичная розница в 100 акций. Умением выбрать подходящий момент для входа в рынок максимально допустимым объемов акций, должен овладеть каждый молодой трейдер. Неудачный выбор количества акций ведет к противоречивым результатам.

Трейдинг является математической игрой. Если при покупке 3000 акций вы закрываете с прибылью 3 трейда из 10, а при покупке 700 акций -7 из 10, то это приведет к ассиметрии результатов торговли. Суть не в плохом трейдинге, а в неудачном определении объемов при входе в рынок. В этом заключалась проблема Франчайза (в дополнению к тому, что он живет вместе со Штукой-баксов).