В освобожденных от большевиков районах Сибири Анненков устанавливал свои порядки. Он полностью запретил продажу спиртных напитков. Виновные в их изготовлении и продаже предавались военно-полевому суду. Китайские подданные, привозившие алкоголь, высылались с конфискацией товара. Атаман распорядился также арестовывать на 14 суток пьяных и налагать на них штраф в размере 1 тысячи рублей. Эти средства распределялись следующим образом: 500 рублей — в лазарет, 300 — в бюджет района, 200 — в пользу поимщика. Но главным для Анненкова все же оставалась борьба с Третьим интернационалом, для которой к тому времени уже не было сил. Красноармейская разведка докладывала в Реввоенсовет республики, что в партизанских сотнях нет орудий и пулеметов, патронов на человека не более пяти. 29 февраля 1920 года большевики предложили атаману добровольно сдать оружие, однако анненковцы категорически отказались. Генерал в сопровождении 4 тысяч бойцов и отступавшего населения ушел за границу, объявив специальным приказом о прекращении вооруженной борьбы и праве каждого солдата и офицера самостоятельно определить свою дальнейшую судьбу. В Китае белые воины оказались в сложном положении. Они выполнили главное требование властей — сдали оружие. Взамен ежедневно получали лишь по 300 граммов хлеба. Голодающие казаки были вынуждены есть своих лошадей. Многие не выдерживали, уходили из отряда с обещанием вернуться, если будет объявлено о продолжении борьбы с Третьим интернационалом. К июлю 1920 года осталось только 670 самых стойких бойцов. Но среди них не было самого Анненкова, впрочем, по вполне уважительной причине. Он отбывал тюремное заключение. Официально — по обвинению в подготовке вооруженного восстания. На самом деле — от генерала требовали передать китайскому правительству «золото Колчака», к которому Анненков не имел никакого отношения. В своих мемуарах он писал: