Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

(1) уведомление о том, что Комиссией по ценным бумагам и биржам введены дополнительные условия или пересмотрены некоторые из условий, на основании которых выдано разрешение на применение альтернативных вычетов, упомянутое в параграфе (с) (6) (i) настоящего раздела; с полным описанием новых или пересмотренных условий;

(2) уведомление, к которому прилагается копия разрешения Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении любых поправок, касающихся применения альтернативных вычетов по рыночному и кредитному риску, утвержденных Комиссией по ценным бумагам и биржам, запрос на внесение которых был подан фьючерсным комиссионным торговцем согласно требованиям 17 CFR 240.15с3-1е;

(D) фьючерсный комиссионный торговец может в добровольном порядке изменить свое решение о применении альтернативных вычетов по рыночному и кредитному риску, упомянутое в параграфе (с) (6) (i) настоящего раздела, путем подачи на имя директора отдела по надзору за клиринговой и посреднической деятельностью письменного уведомления с указанием даты, на которую он прекращает применять альтернативные вычеты по рыночному и кредитному риску и начинает рассчитывать вычеты в соответствии с требованиями параграфа (с) (2) (ii) настоящего раздела в отношении необеспеченной дебиторской задолженности по внебиржевым операциям с производными инструментами; параграфа (с) (5) (ii) настоящего раздела в отношении собственных позиций в форвардных контрактах; параграфа (с) (5) (v) настоящего раздела в отношении собственных позиций в ценных бумагах; и параграфа (с) (5) (x) настоящего раздела в отношении собственных позиций во фьючерсных контрактах;

(iii) условия для прекращения применения альтернативных вычетов. Фьючерсный комиссионный торговец не может применять альтернативные вычеты по рыночному и кредитному риску, как указано в параграфе (с) (6) (i) настоящего раздела, и должен перейти к расчету вычетов в соответствии с требованиями параграфа (с) (2) (ii) настоящего раздела в отношении необеспеченной дебиторской задолженности по внебиржевым операциям с производными инструментами; параграфа (с) (5) (ii) настоящего раздела в отношении собственных позиций в форвардных контрактах; параграфа (с) (5) (v) настоящего раздела в отношении собственных позиций в ценных бумагах; и параграфа (с) (5) (x) настоящего раздела в отношении собственных позиций во фьючерсных контрактах, при наличии любого из следующих условий:

(А) Комиссия по ценным бумагам и биржам отменяет разрешение на применение альтернативных вычетов по рыночному и кредитному риску для данного фьючерсного комиссионного торговца;

(В) фьючерсный комиссионный торговец не выполняет требований по предоставлению документации в соответствии с параграфом (с) (6) после получения от директора отдела по надзору за клиринговой и посреднической деятельностью письменного предупреждения о том, что компания не подала всех требуемых документов и должна прекратить применение альтернативных вычетов, разрешенных в соответствии с параграфом (с) (6), если выполнение этих требований не будет обеспечено на дату, указанную в уведомлении; или (С) Комиссия в письменном порядке признает, что дальнейшее применение фьючерсным комиссионным торговцем альтернативных вычетов по рыночному и кредитному риску не является необходимым или целесообразным с точки зрения защиты клиентов фьючерсного комиссионного торговца или целостности фьючерсного и опционного рынков;

(iv) дополнительные требования по документации. Фьючерсный комиссионный торговец, который решает применять альтернативные вычеты по рыночному и кредитному риску согласно параграфу (с) (6) (i) настоящего раздела, должен предоставить в Комиссию помимо документов, перечисленных в параграфе (с) (6) (ii) настоящего раздела, копии всех следующих документов, к тому времени как оригиналы представлены в Комиссию по ценным бумагам и биржам:

(А) информацию, подаваемую фьючерсным комиссионным торговцем на ежемесячной основе в соответствующий инспектирующий орган или в Комиссию по ценным бумагам и биржам в виде приложений к отчетам FOCUS либо в виде других документов в соответствии с требованиями 17 CFR 240.17a-5 (a) (5) (i);

(В) квартальные отчеты в соответствии с требованиями 17 CFR 240.17a-5 (a) (5) (ii);

(С) дополнительную годовую документацию в соответствии с требованиями 17 CFR 240.17a-5 (k);

(D) Уведомления в Комиссию по или соответствующий инспектирующий орган о планируемом изъятии избыточного чистого капитала;

(Е) уведомления, которые фьючерсный комиссионный торговец обязан подавать в Комиссию по ценным бумагам и биржам в случае снижения его ориентировочного чистого капитала ниже уровня, установленного Комиссией;

(7) обязательства считаются «адекватно обеспеченными», если в соответствии с имеющим юридическую силу письменным документом они обеспечены конкретными активами, которые не заложены иным образом и рыночная стоимость которых превышает сумму данных обязательств;