Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

(F) для обязательств по контрактам с фиксированной ценой (купля-продажа на открытом рынке) и форвардных контрактов, которые покрыты открытым фьючерсным контрактом или товарным опционом, – 10 % рыночной стоимости;

(G) для обязательств по контрактам с фиксированной ценой (купля-продажа на открытом рынке) и форвардных контрактов, которые не покрыты открытым фьючерсным контрактом или товарным опционом, – 20 % рыночной стоимости.

(iii) – (iv) [Пропущено]

(v) В случае ценных бумаг и облигаций, используемых заявителем или регистрантом при расчете чистого капитала, и в случае, когда фьючерсный комиссионный торговец имеет ценные бумаги на сегрегированных счетах в соответствии с разделом 4d (2) Закона и требованиями настоящей главы, депонированные не клиентами, процентов, оговоренных в Правиле 240.15с3–1 (с) (2) (vi) Комиссии по ценным бумагам и биржам (17 CFR 240.15c3–1 (с) (2) (vi)) (как «фактор риска» для ценных бумаг), и 100 % стоимости «нерыночных ценных бумаг», как оговорено в Правиле 240.15с3–1 (с) (2) (vii) Комиссии по ценным бумагам и биржам (17 CFR 240.15c3–1 (с) (2) (vii));

(vi) в случае опционов на ценные бумаги / или других опционов, для которых фактор риска (дисконт) определен для опциона или лежащего в его основе инструмента в § 240.15с3–1 приложения А к настоящему титулу, порядок учета, определенный в § 240.15с3–1 приложения А или в соответствии с ним, после применения некоторых корректировок к чистому капиталу для котируемых и некотируемых опционов, как установлено в указанном приложении;

(vii) в случае наличия у заявителя или регистранта обязательств по открытым контрактам, как определено ниже, применяются вычеты в соответствии с § 240.15с3–1 (с) (2) (viii) настоящего титула;

(viii) в случае если фьючерсный комиссионный торговец имеет необеспеченные клиентские счета по операциям с товарными фьючерсами и необеспеченные клиентские счета по операциям с товарными опционами, при расчете чистого капитала вычитается сумма средств, которую требуется внести по каждому такому счету для удовлетворения маржевого требования соответствующей биржи или, в случае отсутствия требования поддерживающей маржи, маржевого требования клиринговой организации, применимого к данным позициям, если после предъявления требования о внесении дополнительных средств или иных гарантийных депозитов прошло не более трех рабочих дней. При отсутствии требований к уровню поддерживающей маржи или маржевых требований клиринговой организации при расчете чистого капитала вычитаются средства в размере суммы, необходимой для восстановления первоначальной маржи в случае ее снижения на 50 % и более, если после предъявления требований о внесении дополнительных средств и иных гарантийных депозитов прошло не более трех рабочих дней, при условии, что, если этот дефицит исключен из оборотных активов в соответствии с параграфом (с) (2) (i) настоящего раздела, указанная сумма не должна повторно вычитаться в соответствии с настоящим параграфом (с) (5) (viii). В случае если владельцем клиентского счета в качестве маржи, гарантии или обеспечения по данному счету депонированы иные активы, чем наличность, стоимость, которая назначается таким активам в целях данного подпараграфа, должна быть ниже a) стоимости, назначаемой такому активу согласно правилам в отношении маржи соответствующей биржи, или b) рыночной стоимости актива после применения процентных вычетов в соответствии с параграфом (с) (5);