Еще в августе 1902 года Николай II освободил от должности министра финансов и, соответственно, должности шефа пограничной стражи С.Ю. Витте – они были слишком разными в своих политических предпочтениях. И хотя царь, в знак благодарности, оставил за Витте мундир шефа пограничной стражи, это вряд ли улучшило его настроение. Отставка есть отставка… Прощаясь с ним, Николай спросил, не стоит ли облегчить функции Э.Д. Плеске, его преемника, выделив из Министерства финансов пограничную стражу. Витте категорически отсоветовал разукрупнять Министерство финансов, и царь сразу же с ним согласился. Новым шефом пограничной стражи стал Э.Д. Плеске, бывший до своего нового назначения управляющим Государственным банком, однако, в отличие от Витте, он так и не смог по-настоящему вникнуть в дела охраны государственной границы. К тому же вскоре надвинулись события, которые полностью завладели вниманием не только императора, но и его ближайшего окружения.
1904 год принес Николаю II не только неудачную войну с Японией, но и личное несчастье. Казалось, сама судьба готовила печальный конец династии Романовых. Ожидаемый так долго и так страстно наследник престола появился на свет 30 июля (по старому стилю) 1904 года. Он родился больным: вместе с генами англо-датского королевского дома по линии жены Александры Федоровны он унаследовал гемофилию – тяжелый недуг, который, наряду с кровотечением из самых незначительных ранок, имеет и такой симптом, как кровоизлияния в крупные суставы. Лучшие врачи пытались вылечить ребенка, но лекарства от этой болезни не существовало. С тех пор в семье царя поселилась постоянная тревога за судьбу своего сына.
Россия переживала трудное время. Неудачи в Русско-японской войне стали катализатором внутренних потрясений. Вышли на поверхность и пришли в столкновение интересы различных слоев общества. Страна походила на огромный бурливший котел, подогреваемый пламенем обострившихся противоречий. По всей стране действовали провокаторы и подстрекатели, получавшие содержание из рук врагов Российской империи. В страну огромным потоком из-за рубежа переправлялись оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Значительная часть населения страны была охвачена духом бунтарства и разрушения. Николай II видел свою опору лишь в армии и все надежды возлагал на ее верность присяге и престолу. А на окраинах страны, куда тоже доходили раскаты волнений, он полагался на пограничную стражу, уже не раз подтверждавшую свою преданность воинскому долгу. Пограничная стража задерживала на границе агентов экстремистских партий, политическую контрабанду, оружие и боеприпасы, иногда в довольно крупных размерах. Но из-за недостатка сил полностью закрыть границу не удавалось, несмотря на жесткие требования, чтобы «багаж и вещи, привозимые из-за границы, подвергать более тщательному досмотру».
В условиях войны с Японией особое значение приобретала боевая деятельность Заамурского округа пограничной стражи, дислоцировавшегося в Харбине. Округ охранял Китайско-Восточную железную дорогу, являвшуюся единственным средством обеспечения действующей армии всем необходимым. Николай II разрешил усилить этот округ двумя тысячами добровольцев – пограничников с западной границы, посылал заамурцам свои поздравления, щедро награждал их орденами, медалями и боевым оружием. Великая княгиня Елизавета Федоровна направила в Харбин иеромонаха Гурия с наказом «для удовлетворения духовных потребностей заамурцев». Когда окончилась война, пограничники подарили царю картину академика Симокши «Прорыв 19-й роты под Ляояном», которую он повелел поместить в Зимнем дворце. Не раз придворные видели его стоящим у этой картины, написанной в честь героического подвига заамурцев, попавших в окружение. Из 334 воинов к своим пробились только девять. Остальные навечно остались в степи под жгучим ляоянским солнцем. О чем думал он, российский император, вглядываясь в выхваченный из войны эпизод человеческой драмы, разыгравшейся на земле далекого и непонятого им Китая? Волновала ли его печальная участь русского мужика, одетого в серую солдатскую шинель, брошенного в эту кровавую бойню? Хотелось бы верить, что этот вопрос тоже вставал перед русским монархом…