Путь к финансовой свободе: Профессиональный подход к трейдингу и инвестициям

Итак, если мы знаем, что в понедельник, 10 ноября 2003 г., уровень распределения составлял 65 пунктов, то, скорее всего, во вторник, 11 ноября, он будет очень близок к этой величине, т.е. находиться в интервале 60–70.

Уровень жизни текущего дня, скорее всего, будет таким же, как и прошлого дня, за исключением двух случаев:

— перехода из текущего уровня распределения в другой (вверх или вниз);

— сдвига уровня жизни на пол-уровня, когда уровнем жизни становится уровень поддержки или сопротивления.

Для вторника, 11 ноября, можно ожидать, что уровень жизни:

— по первому (базовому) сценарию будет повторением старого 1,1500; или

— по второму (вспомогательному) сценарию перейдет на ступеньку одного из двух новых уровней жизни 1,1465 или 1,1530, если произойдет снижение или рост рынка, соответственно.

Уровни сопротивления и поддержки определяются на основе стандартных расстояний от уровня жизни и должны быть очень близки ко вчерашним уровням. Иногда бывает, что уровень жизни вчерашнего дня переходит в уровень поддержки или сопротивления сегодняшнего. Эта особенность рынка на ранней стадии развития текущей торговой сессии редко позволяет определиться с ожидаемым на сегодня уровнем распределения — утром мы имеем два возможных сценария. Первый подтверждается в большинстве случаев и является продолжением вчерашнего дня с аналогичными уровнями жизни. Второй сценарий соответствует превращению уровней жизни в уровни поддержки или сопротивления, а уровней поддержки и сопротивления — в уровни жизни. Этот сценарий не такой уж и редкий для исполнения.

Уровни сопротивления должны находиться на некоем типичном расстоянии от уровня жизни (например, по EUR/SUD — на расстоянии 25–40 пунктов), что позволяет определять будущие уровни в случае пробоя действующих уровней поддержки и сопротивления. Даже если рынок никогда на этих уровнях не был (или был, но очень давно).

Исходя из ожидаемого на вторник, 11 ноября, уровня распределения и двух возможных сценариев для уровней жизни можно ожидать следующих уровней сопротивления и поддержки:

— по первому сценарию: уровень поддержки равен 1,1465, а уровень сопротивления — 1,1530;

— по второму сценарию: для уровня жизни 1,1465 уровень поддержки равен 1,1430, а уровень сопротивления — 1,1500; для уровня жизни 1,1530 уровень поддержки равен 1,1500, а уровень сопротивления — 1,1565.

Естественно, зачастую эти уровни будут, скорее всего, не просто ценами, а зонами поддержки и сопротивления, поэтому на этом этапе нам важно понять целевые точки притяжения этих зон (рис. 3.37).

Рисунок 3.37. Ожидаемые расчетные уровни, приближенное построение

После расчета ожидаемых уровней в рамках старого уровня распределения плюс двух ожидаемых уровней распределения с небольшим сдвигом уровней жизни для второго сценария необходимо будет расширить взгляд. Для этого откладывают еще по два аналогичных по размеру распределения сверху и снизу, которые «притягиваются» к старым известным уровням поддержки, сопротивления и жизни (рис. 3.38).

Рисунок 3.38. Ожидаемые расчетные уровни, полное построение

Естественно, для точного расчета ожидаемых уровней лучше использовать как можно более широкую базу данных о рыночных ценах и котировках. А еще лучше знать динамику объемов спроса и предложения, в том числе в текущий день. Такая информация необходима, поскольку на уровнях сопротивления объемы предложения должны намного превышать объемы спроса (иначе высока вероятность успешного прохождения этого уровня и переход на более высокий уровень распределения), а на уровнях поддержки уже объемы спроса должны намного превышать объемы предложения. На уровнях жизни объемы спроса должны быть максимально близкими к объемам предложения, что и предопределяет большие объемы торговли на таких уровнях.

После начала торговой сессии вам необходимо будет оставить один из двух сценариев — базовый или вспомогательный. Это можно сделать очень просто. Например, в начале торговой сессии рынок торговался в интервале от 1,1500 до 1,1530. Это соответствует в базовом сценарии верхней части уровня распределения 1,1465–1,1530 или во вспомогательном сценарии — нижней части уровня распределения 1,1500–1,1565.

Если рынок пойдет выше 1,1530, то можно ожидать развития событий по второму сценарию. Если же рынок опустится ниже 1,1500, можно ожидать реализации базового сценария. Чем раньше удастся определиться со сценарием, тем точнее будет последующая торговля. При этом напомню, что рынок с бóльшей вероятностью пойдет по первому, базовому сценарию. Если трейдер рискованный, он будет работать одновременно по двум сценариям, а если консервативный — только по одному, уже определившемуся в ходе начала торговой сессии.

Иногда уровни распределения изменяются в течение дня, что, как правило, обусловлено и объясняется новостями фундаментального характера. В этом случае расчет аналогичен, как будто вы начинаете новую торговую сессию.

Глава 4

Мастер-трейдинг

4.1. Математика трейдинга