Обе стороны по-своему были правы. Пережившее страшное потрясение Смуты русское общество с болезненным недоверием относилось ко всем иноверцам, а особенно к тем, кто мог оказаться рядом с троном. Да и как можно было отдать русскую царевну пусть даже и пригожему «лютору»? А просвещённый протестант-королевич не мог понять, отчего его вера «неполна», и перекрещиваться категорически отказывался — он же не турок и не еврей, да и как можно по-варварски требовать от благородного человека отречения от своей веры?
Начались долгие и бесплодные прения о вере: Вальдемара убеждали в том, что только православное крещение «в три погружения» в купели есть истинное. Он же настаивал на «отпуске», но в результате у его резиденции увеличили стражу, одновременно продолжая уговоры. По датскому свидетельству, бояре говорили королевичу, что семнадцатилетняя Ирина чудо как хороша; если же жених полагает, что царевна, «подобно другим женщинам», любит выпить, то пусть не беспокоится — она барышня рассудительная и «во всю свою жизнь не больше одного раза была выпивши».
В конце концов горячий принц не выдержал прессинга и попытался бежать, тем более что в это время на его родину вторглись шведские войска и отец-король во главе флота героически сражался с агрессором. Но беглецов поймали у Тверских ворот Белого города, и принц едва вырвался из рук стрельцов. Проходил месяц за месяцем почётного заточения. Царь то делал упрямому датчанину выговоры («за такую его любовь и ласку отплатил таким непригожим делом»), то устраивал в его честь охоту, медвежью травлю и прочие развлечения.
В сентябре на очередном пиру Михаил Фёдорович и «Вал-демар Хрестьянусович» после многократно поднятых чаш расчувствовались — обнимались, целовались и обменялись шапками; сам государь потчевал чарками водки свиту дорогого гостя! Но и застольное «братство» не помогло. На трезвую голову принц согласился носить русскую одежду, соблюдать посты и даже иметь православных детей — но сам был готов окреститься только в собственной крови! На помощь пришёл его отец: через польского «брата»-короля и молдавского воеводу спросил константинопольского патриарха Парфения, обязательно ли сыну перекрещиваться. Вышло только хуже: собранный патриархом Синод заявил, что с лютеранами только так и нужно поступать...
В ноябре 1644 года послы Христиана IV потребовали, чтобы царь или исполнил заключённый Марселисом договор, или отпустил принца с честью. Царь был поставлен перед нелегким выбором, но уронить своё достоинство не мог. Он лично объявил Вальдемару, что тому без перекрещения жениться на царевне Ирине нельзя, но и отпустить его в Данию тоже невозможно, поскольку король сам отдал принца царю «в сыновья». Королевич-заложник держался мужественно и ответил письменно: «Бьём челом, чтоб ваше царское величество долее нас не задерживали: мы самовластного государя сын, и наши люди все вольные люди, а не холопи; ваше царское величество никак не скажете, что вам нас и наших людей, как холопей, можно силою задержать. Если же ваше царское величество имеете такую неподобную мысль, то мы говорим свободно и прямо, что легко от этого произойти несчастию, и тогда вашему царскому величеству какая будет честь предо всею вселенною?» Вальдемар заявил, что в случае дальнейшего насильственного удерживания «мы будем стараться сами получить себе свободу, хотя бы пришлось при этом и живот свой положить».
Михаил Фёдорович просил послов «унимать» принца, чтобы «он мысль свою молодую и хотенье отложил; если же по его мысли учинится ему какая-нибудь беда, то это будет ему не от государя и не от государевых людей, а самому от себя». Можно предположить, что его угнетал не только несостоявшийся брак любимой дочери. Отсутствие после пресечения династии Рюриковичей бесспорного порядка престолонаследия в принципе не исключало варианта, что Вальдемар мог претендовать на трон (если бы он принял православие и женился, а Алексей внезапно скончался в младенчестве).
Безысходная ситуация подкосила государя. Он и так здоровьем не отличался, часто жаловался на «телесную скорбь» и боль в ногах; во время поездок царя носили «в возок и из возка в кресле». К концу жизни Михаил Фёдорович стал пропускать торжественные церемонии; в дворцовых разрядах указывалось, что «государь за кресты не ходил и стола у государя не было». В апреле 1645 года немцы-врачи Венделин Сибелиста, Иоганн Белоу и Артман Граман нашли, что у их венценосного пациента «кровь водянеет и холод бывает, оттого же цинга и другие мокроты родятся». Царя начали лечить настойками разных трав и кореньев на рейнском вине, но снадобья не помогали. В мае прописали другие средства — но признали, что царские желудок, печень и селезёнка «бессильны» «от многого сиденья, от холодных напитков и от меланхолии, сиречь кручины». Больной царь не смог явиться на диспут о вере, назначенный на 4 июля в дворцовых палатах, хотя всё ещё не оставлял надежды на то, что упрямый королевич примет крещение и станет его зятем.