Отношения с калмыками в XVIII веке были нестабильными и, более того, драматическими. Калмыки обитали на левом берегу Волги и с 1655 года состояли с Россией в неустойчивом союзе. Майкл Ходарковский прекрасно показывает, как Россия манипулировала этими отношениями и ужесточала свой контроль, невольно или намеренно ошибаясь в толковании условий договора. Калмыки, в свою очередь, оставляли за собой свободу действий и время от времени восставали, совершали набеги и даже объединялись с крымцами или ногайцами против России. К 1718 году русские закончили сооружать Царицынскую сторожевую линию, отрезав калмыков от их северных пастбищ: им оставили небольшой клочок степи, зажатый между земель, населенных донскими казаками (явными врагами), ногайцами и казахами. В 1720-е годы Россия употребила немалые военные силы для подчинения калмыков, раздувая к своей выгоде распри между ними. Кроме того, она стала открыто вмешиваться в их внутренние дела; в 1741 году калмыки приняли участие в составлении руководства по разрешению споров между калмыками и русскими, которое во многом основывалось на российских практиках и нормах.
Калмыцкие степи, как и Башкирия, активно заселялись русскими и украинскими крестьянами: в 1764 году калмыки составляли всего 67 % населения региона, в 1795-м – 48 %. В 1760-е годы Россия уже вмешивалась в их самоуправление, надзирая за избранием должностных лиц и повышая требования к военной службе; переселенцы из России захватывали пастбища. Поэтому, когда в январе 1771 года власти империи Цин предложили калмыкам обосноваться в Монголии, около двух третей народа тронулись с места. Русское военное командование, неспособное остановить этот массовый исход, стало подстрекать казахов к нападениям на калмыков; другие кочевнические племена тревожили их во время прохода по Средней Азии, так что тысячи человек скончались по пути. Ответ России был жестким: упразднение Калмыцкого ханства и помещение оставшихся калмыков под юрисдикцию астраханского губернатора. В 1780-е годы на этих территориях начала осуществляться административная реформа – в частности, создавались земские суды для калмыков. Численность и могущество волжских калмыков сократились, и они надолго сохранили кочевнический образ жизни, оставаясь ясачным народом на протяжении нескольких десятилетий XIX века.
Если говорить о подчинении казахов, Россия мало чего добилась на протяжении XVIII века. Между тем именно нападения казахов в первую очередь угрожали караванной торговле между русской Западной Сибирью и Средней Азией. Испытывая давление со стороны джунгар, в первой трети столетия две группы казахов двинулись из Средней Азии в прикаспийские степи. В 1731 году Малая Орда, занявшая степи по левому берегу Яика, между Каспием и Уралом, вступила в союз с Россией; в 1740 году ее примеру последовала Средняя Орда, обосновавшаяся в степях южнее Западной Сибири.
Во время своих первых контактов с Россией казахи являлись типичным среднеазиатским кочевым народом. Будучи тюркоязычными, они приняли ислам еще тогда, когда существовала Монгольская империя. Их религиозные обряды, однако, носили синкретический характер. У них не было ни мечетей, ни медресе, ни обучения арабскому языку, а исламские практики дополнялись шаманскими ритуалами, в основе которых лежали культ предков и анимистические представления. Казахи почитали духов солнца и луны, земли и животных, огня и воды. Как и все кочевые народы, они поддерживали устную традицию: клановая генеалогия и военные подвиги находили свое отражение в эпосе, прославлявшем опасности и традиции кочевой жизни. Циркуляция между летними и зимними пастбищами соответствовала описанной в главе 3. Казахи выращивали овец, коз, лошадей, на юге – верблюдов, питание было обычным в таких случаях: молочные продукты, баранина, конина. Кроме того, славились казахские соколы.