23 марта (5 апреля) 1920 г. генерал Деникин выехал с семьей в Англию, где оставался недолго. В августе 1920 г. — переехал в Бельгию, не желая оставаться в Англии во время переговоров с Советской Россией. В Брюсселе он приступил к работе над своим фундаментальным пятитомным трудом "Очерки Русской Смуты". Эту работу он продолжал в трудных условиях жизни на озере Балатон, в Венгрии. 5-й том был закончен им в 1926 г. в Брюсселе. В 1926 г. генерал Деникин переехал во Францию и занялся литературным трудом. В это время вышли его книги "Старая армия" и "Офицеры", написанные главным образом в Капбретоне, где генерал часто общался с писателем И. О. Шмелевым. В парижский период своей жизни генерал Деникин часто выступал с докладами на политические темы, и с 1936 г. начал издавать газету "Доброволец". Объявление войны 1 сентября 1939 застало генерала Деникина на юге Франции в деревне Монтэй-о-Виконт, куда он уехал из Парижа, чтобы приступить к работе над своим последним трудом "Путь русского офицера". Автобиографическая по своему жанру, новая книга должна была, по замыслу генерала, служить введением и дополнением к его пятитомным "Очеркам Русской Смуты". Германское вторжение во Францию в мае-июне 1940 г. вынудило генерала Деникина, не желавшего оказаться под немецкой оккупацией, срочно покинуть Бург-ла-Рэн (под Парижем) и выехать в направлении испанской границы на машине одного из своих соратников — полковника Глотова. Беглецы успели доехать только до виллы друзей в Мимизане к северу от Биарица, так как здесь их перегнали германские моторизованные части. Генералу Деникину пришлось покинуть виллу друзей на пляже и провести несколько лет, до освобождения Франции от немецкой оккупации, в холодном бараке, где он, нуждаясь во всем и часто голодая, продолжал работать над своим трудом "Путь русского офицера". Генерал Деникин осуждал политику Гитлера и называл его "злейшим врагом России". В то же время он надеялся, что после разгрома Германии армия свергнет коммунистическую власть. В мае 1946 г. водном из своих писем полковнику Колтышеву он писал: "После блестящих побед Красной армии у многих людей появилась аберрация… как-то поблекла, отошла на задний план та сторона большевицкого нашествия и оккупации соседних государств, которая принесла им разорение, террор, большевизацию и порабощение… — Далее он продолжал: — Вы знаете мою точку зрения. Советы несут страшное бедствие народам, стремясь к мировому господству. Наглая, провокационная, угрожающая бывшим союзникам, поднимающая волну ненависти политика их грозит обратить в прах все, что достигнуто патриотическим подъемом и кровью русского народа… и поэтому, верные нашему лозунгу — "Защита России", отстаивая неприкосновенность российской территории и жизненные интересы страны, мы не смеем в какой бы то ни было форме солидаризироваться с советской политикой — политикой коммунистического империализма" 1).
В мае 1945 г. он вернулся в Париж и вскоре, в конце ноября того же года, воспользовавшись приглашением одного из своих соратников, отправился в США. Его обширное интервью опубликовано в "Новом русском слове" от 9 декабря 1945 г. В Америке генерал Деникин выступал на многочисленных собраниях и обратился с письмом к генералу Эйзенхауэру с призывом остановить насильственную выдачу русских военнопленных. Скончался от сердечного приступа 7 августа 1947 г. в больнице Мичиганского университета и был похоронен на кладбище в Детройте. 15 декабря 1952 г. состоялось перенесение останков генерала Деникина на Св. Владимирское православное кладбище в Касвилле, Нью-Джерси. Ему принадлежат:
Очерки Русской Смуты: В 5 т. Париж: Изд. Поволоцкого, 1921–1926. Т. 1. 1921; Т. II. 1922; Берлин: Слово, 1924. Т. III; Берлин: Слово, 1925. Т. IV; Берлин: Медный Всадник, 1926. Т. V.
Книги: "Офицеры" (Париж, 1928); "Старая армия" (Париж, 1929. Т. 1; Париж, 1931. Т. II); "Русский вопрос на Дальнем Востоке" (Париж, 1932); "Брест-Литовск" (Париж, 1933); "Кто спас Советскую власть от гибели?" (Париж, 1937); "Мировые события и русский вопрос" (Париж, 1939).
Воспоминания: "Путь русского офицера" (Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1953).
Многочисленные статьи в журнале С. П. Мельгунова "Борьба за Россию", в "Иллюстрированной России", в "Добровольце" (1936–1938) и др. Последняя статья генерала Деникина — "В советском раю" — была опубликована посмертно в N 8 парижского журнала "Возрождение" за март-апрель 1950 г. И т. д.