Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Короче говоря, может быть колоссальная разница между прибыльной и хорошей сделкой, так же как и между неприбыльной и плохой. Хорошие сделки демонстрируют верные действия на всех уровнях пирамиды. Вы не можете заставить рынок пойти в вашу сторону; все, что от вас требуется, — правильно использовать хорошие идеи и положиться на удачу.

 Прибыль появится, если вы правильно реализуете разумную идею.

Только изучив стратегические и тактические аспекты сделки, я перехожу к технике. Я тщательно отслеживаю некоторые параметры. Особенное внимание я обращаю на то, насколько в среднем ухожу в минус после открытия сделки и как долго рынок продолжает прибыльное для меня движение после моего выхода. Эти данные говорят мне, разумны ли мои уровни входа и выхода. Я также слежу за тем, сколько времени трачу на сделку. Для проверки правильности большинства сделок я использую определенный период времени, по истечении которого выхожу из сделки, если рынок не пошел в мою сторону. Поскольку моя стратегия опирается на краткосрочный дисбаланс рынка, вызванный сбросом позиций перегруженными трейдерами, сделки должны приносить прибыль относительно быстро. Если время идет, а я не делаю деньги, это говорит мне, что никакого краткосрочного дисбаланса нет. Поэтому я предпочитаю выйти из позиции задолго до того, как сработает стоп-лосс.

Видеозаписи обычно позволяют быстро замечать, когда трейдер отклоняется от надлежащей стратегии и тактики. Не так уж редко бывает, что смотришь запись с отвисшей челюстью и думаешь: «Как я мог быть таким идиотом?» Дело в том, что у опытных и даже успешных трейдеров большинство таких отклонений имеет психологические причины. Ошибки отражают или эмоциональное возбуждение, мешающее обработке информации, — как в случае огорчения из-за убытков — или усталость и потерю концентрации.

Проверка техники может требовать существенного анализа. Запись позволяет вам освежить воспоминания о сделке и вспомнить, как выглядел в то время рынок, но часто требуется более серьезное исследование, чтобы разобраться, где вы могли лучше управлять риском или более эффективно расставить стопы. Чрезвычайно полезны иногда воспроизведение отдельных периодов дня в режиме моделирования, а также анализ графиков и индикаторов. На мой взгляд, этот аспект самообучения, несомненно, отнимает больше всего времени, но и приносит самый богатый урожай. Например, один из моих тактических приемов заключается в том, чтобы подстраивать открытие сделки к условиям рынка. Некоторые рынки — с низкой волатильностью, но адекватным дневным объемом — могут долгое время двигаться в тренде или, наоборот, не иметь тренда, но при этом совершать краткосрочные разнонаправленные движения. Моя тактика при торговле на таком рынке заключается в том, чтобы открываться против движения на противотрендовых экстремумах NYSE TICK (и других подобных индикаторов) и проводить сверхкороткие сделки в направлении, определяемом моей стратегией. Техника осуществления этой тактики включает открытие позиции по рыночной цене и выход по ордеру, находящемуся в состоянии ожидания. Я должен постоянно анализировать и уточнять правильность таких выходов. Существует тонкий баланс между повышением вероятности срабатывания ордера на выход и максимальным увеличением потенциальной прибыли от сделки. Правильный выход требует обработки огромного количества информации, включая объем торгов и волатильность рынка на момент выхода, наличие очевидных уровней поддержки и сопротивления, глубину рынка и недавнюю его готовность торговаться на определенном уровне цен. Моя осторожная натура заставляет выходить из сделок там, где я уверен в исполнении ордера, нередко отказываясь от потенциальной прибыли, более значительной, чем мне хотелось бы. По этой причине я трачу много времени на анализ статистики исполнения ордеров на выходе, чтобы проверить свою технику. Я определяю случаи, когда ордер мог бы исполниться по лучшей цене. Подозреваю, что, как и отработка замаха в гольфе, улучшение моей техники всегда будет оставаться незавершенным процессом.