Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Летчик-истребитель полковник Джон Бойд был известен как «Бойд — 40 секунд» из-за своего утверждения, что он может выиграть любую схватку в воздухе — сесть на хвост любому противнику всего за 40 секунд. Его талант состоял в проникновении внутрь мышления противника: он называл это циклом НОРД (наблюдение, ориентация, решение, действие). Действия, утверждал Бойд, возникают из решений, которые, в свою очередь, зависят от ориентации в соответствии с нашими наблюдениями. Если в схватке вы становитесь предсказуемым, значит, вы оказались внутри цикла НОРД другого пилота. Побеждает тот пилот, который остается вне цикла противника. Вот почему так эффективны неожиданность, скорость и сила действия, о которых говорил Маковиц. Предсказуемая атака британских солдат, которые выстраивались в каре с развевающимися флагами и под звуки музыки, была внутри цикла НОРД колонистов. А вот быстрая неожиданная атака повстанческого отряда могла сбить с толку даже намного превосходящие силы противника.

То, что хорошо известно, — от фигур графиков до новостей — представляет цикл НОРД среднего участника рынка. Если вы создаете свое преимущество, опираясь на информацию, к которой легко может получить доступ любой трейдер, обладающий приличным приложением для построения графиков в реальном времени или измерения глубины рынка, значит, вы находитесь внутри цикла НОРД профессионалов. Когда Джоны Бойды рынка атакуют ваши позиции, они не будут оповещать о своем прибытии громкой музыкой и не дадут вам 40 секунд форы. Они двинут рынок достаточно быстро, чтобы это было неожиданно для вас. Их преимущество заключается в способности создавать хаос в умах противников. Наша задача состоит в том, чтобы относиться к торговле, как рейнджеры относятся к патрулированию: беречься засад, сосредоточить внимание на боевой задаче, противнике, местности, вооружении и времени. Жизненно важно, чтобы вы знали врага, действующего в выбранной вами нише; именно он может отвлечь вас от ваших разумных идей и помешать применению доведенной до автоматизма техники. Враг на разных рынках разный: Forex не похож на фондовый рынок, который тоже не сахар. Кто из хищников крупнее вас и действует быстрее? Именно они могут нанести вам ущерб. Управление риском начинается со знания того, кто находится в игре и как эти игроки обычно ведут себя.

Рынки кажутся более медленными, когда вы действуете вне циклов своих противников.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: ОТ ИСКУССТВА К НАУКЕ

Рассматривая множество сфер деятельности, нельзя не удивиться тому, до какой степени искусство уступило место науке. Подготовкой спортсменов теперь занимаются профессионалы, знающие все нюансы питания, аэробных и силовых тренировок. Ланс Армстронг ездит на велосипеде, специально изготовленном для него. Этот велосипед идеально подходит для его посадки при езде, минимизирующей сопротивление воздуха. Во время тренировок Ланса фиксируется скорость вращения педалей, сила движения ног вверх и вниз, потребление кислорода — делается все, чтобы максимально увеличить его преимущество. В пит-стопах NASCAR используются специальные инструменты и запчасти. Колесные гайки больше нормальных, чтобы облегчить затягивание; штифты точно подходят под гайки. Бензиновые канистры специально разработаны так, чтобы опорожнять их как можно быстрее; домкраты предназначены для подъема одним движением. Эффективность действий человека — как в результате эволюционного скачка — спроектирована, а не просто приобретена с опытом.

Ключом к такому проектированию является сбор статистических данных. Простое отслеживание прибылей и убытков уступает место использованию широкого диапазона параметров, которые точно определяют все аспекты сделки. С компьютеризацией торговли появились новые возможно оценивать стратегию, тактику и технику. Это позволяет трейдерам оттачивать свое мастерство так же, как команде гоночного автомобиля, с точностью до секунды.

Свой первый опыт сбора данных в качестве трейдера я приобрел, работая с модулем Trade Analyzer (анализатор сделок), который является частью платформы Trading Technologies, а затем используя программу TraderDNA. Позже я узнал, что при моделировании в Ninja Trader можно собирать торговую статистику. Я уверен, что в не слишком отдаленном будущем эти функции станут стандартным компонентом большинства торговых платформ. Дополнение искусства торговли научным подходом является одним из наиболее важных шагов, которые трейдер может сделать на пути к повышению результативности.