Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

• Отслеживание силы покупателей и продавцов в различных секторах рынка; см. индикаторы Tick и NeoBreadth на NeoTicker.

• Размещение различных видов ордеров и пошаговое увеличение/ уменьшение позиции; см. функции входа Ninja Trader, входящие в их программу моделирования, и инновационную функцию торговли с графика, разработанную CQG, что позволяет отслеживать рынки и выставлять заявки прямо на графике.

• Чтение ленты. Это явно более важно для краткосрочных трейдеров, но также полезно для позиционного торговца, старающегося максимизировать прибыль за счет хорошей цены. Нет никакого смысла терять тики на исполнении, если вы, проявив немного терпения, можете купить по цене бида или продать по цене офера. От традиционных программ для построения графиков, показывающих цены в барах и объем, толка немного. Вам потребуются приложения, позволяющие видеть, какой объем проходит по тем или иным ценам, чтобы вы могли отслеживать, принимается или отклоняется цена на каждом уровне. Долгосрочные трейдеры могут использовать для своих исследований Market Profile. Превосходным вариантом является программа WINdoTRADEr, которая позволяет трейдерам следить за объемом и динамикой цен на нескольких тайм-фреймах, показывать эту информацию на графике в режиме реального времени и воспроизводить данные прошлых дней. Краткосрочным трейдерам подойдет программа Market Delta, которая разбивает объем на суммы, проданные по бидам и оферам, позволяя видеть, кто более агрессивен на данных уровнях цен — покупатели или продавцы. Для скальперов важна информация о глубине рынка (depth-of-market, DOM), например в виде «лестничной витрины», впервые предложенной Trading Technologies. Там отражаются изменения в объеме спроса и предложения, позволяющие отслеживать приток/отток потенциальных покупателей и продавцов на рынке. Первое время нужно посвятить простому чтению спроса и предложения по данной цене и в данное время, определяя, кто контролирует ситуацию — покупатели или продавцы (или контроль разделен между ними поровну), и куда, по вашему мнению, пойдет цена на следующем тике — вверх или вниз.

• Анализ исторических закономерностей. Этот навык нужен скорее количественным[22] и системным трейдерам, но я также нашел, что он является полезным для тех дискреционных трейдеров, которые ищут источник преимущества, дополняющий чтение ленты. Примеры исторических закономерностей торговли можно найти на моем исследовательском блоге TraderFeed и на веб-сайте Market History. Созданная Джейсоном Гепфертом в высшей степени творческая служба SentimenTrader также дает полезные модели для исторического анализа закономерностей. Идея его анализа заключается в том, что вы идентифицируете отличительные особенности существующего рынка, ищете периоды, когда то же самое происходило раньше, и обращаете внимание на поведение рынка в это время. Большие базы данных исторической информации о состоянии рынков можно приобрести у Tick Data, Pinnacle Data и поставщиков данных в реальном времени, например CQG и RealTick. Эти данные можно легко заключать в электронные таблицы, базы данных или преобразовывать для использования в аналитических программах. Многие из моих исследований заключаются в простой сортировке и фильтрации данных в Excel с целью создания выборки, на что требуется иногда всего несколько минут. Хотя людям, не привыкшим работать с таблицами, этот процесс может сначала показаться непонятным, выбор статистических данных становится почти автоматическим, как только вы освоите последовательность действий. Привычка самостоятельно выполнять простую сортировку данных при моделировании («Что случается на следующий день после повышения или снижения рынка?») и затем переход к более сложным исследованиям («Что происходит через три дня после трех последовательных падений рынка?») создает у аналитика чувство уверенности.