Там, где не было дружбы, появилась неестественная любовь. Все началось с большой религиозности Д. С. Мережковского, которая в итоге не особенно захватила Гиппиус, но оказалась главным фактором в ее великой игре.
В начале 90-х Мережковским был задуман цикл исторических романов, которые должны были отразить значение влияния христианства и образа Христа на историю цивилизации. Сбор материалов для литературной задумки, а также необходимость лечения Зинаиды от рецидивов туберкулеза стали причиной большого заграничного путешествия супругов в 1891 году. На деньги Мережковского-старшего они посетили Австрию, Италию, Францию, Швейцарию.
Вернувшись, они поселились на даче, в имении родственников Зинаиды Николаевны Глубокое под Вышним Волочком. Там Мережковский довольно быстро написал роман «Гибель богов. Юлиан Отступник» о римском императоре IV века, который после победы христианства вдруг вздумал вернуться к язычеству. Писателю не было еще тридцати лет, но он считал себя уже вполне сложившимся мастером, которого нечему учить и у которого нечего править. И когда редактор «Северного вестника» Аким Волынский в 1892 году заявил, что литературное произведение, в котором герой, выступая перед войском незадолго до начала битвы, произносит монолог на пять страниц с изложением философского базиса своей идеологии, это не исторический роман, а опера на исторический сюжет. Правда, в оперных ариях поют все больше о любви. И, кстати говоря, кроме «Северного вестника» никто историософский роман Мережковского больше не хотел печатать. Автор спорил с редактором, ссорился. Только когда Зинаида Гиппиус и Аким Волынский стали как бы любовниками, в шести номерах «Северного вестника» за 1895 год «Юлиан Отступник» был опубликован.
С изданием двух других романов цикла «Леонардо да Винчи» и «Петр и Алексей» дела шли тоже довольно туго. Что поделать, при всем своем уме и эрудиции, при всех своих амбициях Мережковский был отнюдь не гений уровня своих современников Толстого и Чехова. Но с определенного момента ему стало казаться, что косность мышления соотечественников не дает пробиться его таланту в России, что его быстрее поймут в Европе, и начал подумывать об отъезде навсегда. Желательно в Париж. Но не хватало денег. Бездетную пару содержали гонорары за статьи Зинаиды и Мережковский-папа.
Но зато средств было достаточно, чтобы выезжать в Европу путешествовать по 2–3 месяца. И это стало происходить чуть ли не ежегодно. В 1892 году на сицилийском курорте Таормина супруги познакомились с другим русским путешественником двадцатилетним красавцем Дмитрием Философовым. Поговорили. На этом все пока и закончилось.