6 (19) января 1916 года начались репетиции «Скифской сюиты» для исполнения в абонементных концертах Зилоти. Музыканты оркестра поначалу смеялись над диссонансами партитуры, но со временем стали серьёзнее относиться к разъяснениям Прокофьева относительно новой, не привычной им логики звучания. Особенно поддержал молодого композитора виолончелист Иосиф Чернявский. Черепнин же подначивал ученика, говоря, что в городе, мол, уже запасаются дохлыми кошками, тухлыми яйцами да гнилыми яблоками. Наконец, на генеральную репетицию явился художественный цвет столицы: художник и критик, старый товарищ Дягилева Александр Бенуа, дирижёры Мариинского театра Альберт Коутс и соученик Прокофьева по консерватории Николай Малько, Альфред Нурок и даже зять Римского-Корсакова Максимилиан Штейнберг, недавно произведённый из старших преподавателей в профессора композиции в консерватории… Бенуа, Малько, Нурок с энтузиазмом приветствовали услышанное. Коутс, сам пропагандист новой русской музыки, стал радостно справляться, как продвигается работа над «Игроком». Присутствовавший в зале Александр Зилоти утверждал, что Прокофьев здорово влепит «Сюитой» всей консервативной публике по морде. Возмущался только отрицавший любую новаторскую музыку Штейнберг.
16/29 января 1916 года «Скифская сюита» была триумфально исполнена в Мариинском театре под управлением самого Прокофьева. Дзбановский после концерта писал в «Вечернем времени»: «Дирижировал автор с увлечением. Оркестр играл на славу. Первая часть сюиты была принята с недоумением. А вторую и третью части аплодировали, последняя же часть вызвала жаркую схватку между двумя партиями слушателей: одни восторженно аплодировали, другие злобно шикали». Ударные звучали так громко, что кожа на литаврах лопнула. Глазунов во время исполнения финального «Шествия Солнца» встал и демонстративно вышел из зала. Потом он столь же демонстративно в зал вернулся. Мясковский, специально приехавший на один вечер с военно-инженерной службы в Ревеле, по впечатлению Прокофьева, «немного ошалел» от услышанного. Под воздействием концерта он написал редактору московской «Музыки» Владимиру Держановскому: «…изумительно и по содержанию и по ошеломительной звучности. Что наш Серж — гений, сомнений для меня нет. Стравинский — щенок, лопотун». Нурок и Нувель признались, что, увы, проглядели в игранных им в 1915 году эскизах «Алы и Лоллия» то, что с изумлением слышат сейчас. Демчинский тоже был под впечатлением. Оссовский, член совета Российского музыкального издательства, пообещал поставить на совете вопрос о приёме Прокофьева в постоянные авторы.
Отклики прессы превосходили даже самые смелые ожидания. Те, кто, как Курдюмов из «Театрального листка», явно не принимали «Сюиты», всего-то и могли сказать, что музыка оскорбляет их чувство прекрасного: «Надо думать, что наши отдалённые предки скифы, действительно, признали бы эту сюиту своей, ибо музыка её поистине дикая.
Прямо невероятно, чтобы такая, лишённая всякого смысла, пьеса могла исполняться в серьёзном концерте».