С 16 лет Ксения перестала открыто появляться на людях. До свадьбы никто из посторонних не имел права видеть ее лицо. Отец, став царем, вознамерился как можно выгоднее выдать замуж свою повзрослевшую дочь-красавицу. Самым подходящим женихом мог быть отпрыск европейского королевского дома с перспективой стать правителем каких-либо земель. Дипломаты подсказали царю, что таким женихом может быть шведский принц Густав, изгнанный из своей страны вероломным дядей Карлом (королем Карлом IX). Густав сначала жил в Италии, потом переехал в германские государства. Он надеялся либо вернуть отцовский трон, либо стать ливонским королем. Правда, для юной Ксении жених был староват, разница в возрасте составляла 21 год. Но царя Бориса это обстоятельство не смущало. В 1599 году с помощью своих агентов он убедил принца приехать в Москву, обещая помощь в достижении какого-нибудь престола. Прибыв в русскую столицу, Густав узнал, что царь хочет женить его на своей дочери. В качестве приданого он обещал дать Калугу с тремя городками.
Для Густава построили красивый дом, оснащенный всем необходимым, и приставили многочисленную прислугу. Во время приемов царь встречал его как дорого друга и будущего родственника. Заранее он осыпал возможного зятя многочисленными подарками: серебряной посудой, золотой и серебряной персидской парчой, бархатом, атласом и другими дорогими тканями для всей свиты. Ему были пожалованы драгоценности, золотые и жемчужные цепи, много прекрасных лошадей в полной сбруе, всевозможные меха и большие суммы денег, не меньше 10 000 золотых. Царь Борис хотел, чтобы его гость устроил свой двор со всей роскошью на зависть шведскому королю, его изгнавшему, и брату-сопернику Сигизмунду, польскому королю.
Ксении до свадьбы нельзя было видеться с женихом, но во время официального приема она смогла через потайное окошечко разглядеть его. Вряд ли взрослый и во всем чуждый ей мужчина мог понравиться девушке. Но она не хотела огорчать отца и свое мнение высказывать не стала. Первым условием, которое поставил перед Густавом царь Борис, была перемена веры. Принц был протестантом, а русская царевна могла стать женой только православного человека. Однако упрямый швед оказался несговорчивым. Он не желал идти на поводу у гостеприимного хозяина. Более того, очень скоро выяснилось, что Густав и жениться на Ксении не хочет: в изгнании он завел себе любовницу, жену хозяина дома, в котором снимал жилье, и даже имел от нее детей. Обосновавшись в Москве, принц пригласил к себе свою зазнобу и стал жить с ней, как с женой. Тщеславная иностранка публично демонстрировала свои права на жениха царевны: выезжала в царском экипаже за покупками, присвоила подаренные драгоценности и т. д. Кроме того, оказалось, что Густав склонен к пьянству и экстравагантным выходкам. Например, грозился поджечь Москву, когда ему пеняли на некрасивое поведение. В итоге москвичи стали откровенно подсмеиваться над женихом Ксении и над честолюбивыми замыслами царя Бориса, связанными с ним.
На семейном совете было решено, что Густав является недостойным кандидатом на руку и сердце царевны. Он был выслан в Углич под надзор приставов. Там из местных доходов ему выделялось на содержание 4 000 рублей в год. Менять веру ему уже не предлагали, но любовницу отправили на родину к мужу. Вскоре приставы сообщали царю, что принц занялся какими-то опытами, похожими на чернокнижие, возможно, от скуки. После воцарения Лжедмитрия его перевели в Ярославль, а потом — в Кашин, где он и умер, всеми забытый, в 1607 году.