В конце 1901 года Александра Федоровна объявила, что снова забеременела. Приближенные императрицы и она сама отнесли эту радостную новость на счет молитв мэтра Филиппа и не сомневались, что теперь точно появится на свет наследник престола. Императрица была счастлива, весной 1902 года она сообщила об этом великой княгине Ксении Александровне в письме: «Сейчас это уже трудно скрыть… Я так хорошо себя чувствую, слава Богу, в августе! Моя раздавшаяся талия тебя, должно быть, удивляла всю зиму». По просьбе мэтра Филиппа все девять месяцев Государыня не позволяла врачам осматривать себя. В августе 1902 года были заготовлены манифесты о рождении ребенка и все необходимое для родов, в Петергоф заранее приехали врачи и акушерка. Однако прошли все сроки, а роды не наступали. С огромным трудом придворный гинеколог доктор Отт уговорил императрицу позволить ему осмотреть себя, его вывод был однозначен – государыня не беременна! Ложная беременность стала большим ударом для Царской семьи. Великий князь Константин Константинович писал в те дни: «С 8 августа ежедневно ждали разрешения от бремени императрицы. А теперь мы вдруг узнали, что беременности нет и не существовало и что признаки, которые заставили предполагать беременность, на самом деле были только симптомами малокровия! Какое разочарование для царя и царицы! Бедняжки!»
Сама Александра Федоровна писала фрейлине Елизавете Алексеевне Нарышкиной: «Дорогой друг, не приезжайте. Крещения не будет – ребенка нет – ничего нет! Это катастрофа!» Чтобы спасти репутацию императрицы, 21 августа был опубликован официальный бюллетень, в котором придворные врачи лейб-акушер Д.О. Отт и лейб-хирург Г.И. Гирш сообщали: «Несколько месяцев назад в состоянии здоровья Ее Величества Государыни императрицы Александры Федоровны произошли перемены, указывающие на беременность. В настоящее время в результате отклонений от нормального течения прекратившаяся беременность окончилась выкидышем, совершившимся без всяких осложнений». То, что произошло на самом деле, осталось в секрете. Личный врач императрицы изложил факты в секретном докладе, с которым ознакомился только император. Несмотря на уверенность Александры Федоровны в собственной беременности, живот у нее не увеличился в размерах. 16 августа у Государыни началось кровотечение, 19 августа оно усилилось, начались боли, наподобие родовых схваток, в это время у нее самопроизвольно вышло плодовое яйцо не более четвертой недели развития. По мнению врача, у царицы был так называемый «мясистый занос», который вышел с током крови.
Царская семья тяжело переживала случившееся. История с потерей царицей ребенка не вызвала к ней в обществе никакого сочувствия. Наоборот, в стране ходили слухи, что императора уговаривают развестись с женой, не способной родить ему сына. Говорили так же, что царь может отречься от престола, если царица вновь родит ему дочь. Появлялись и совсем гадкие наветы, предполагали, что императрица родила урода и это от народа скрыли. Мэтра Филиппа повсеместно объявляли шарлатаном, и он вынужден был покинуть Россию навсегда. Пресса уверяла, что царица находится в глубокой депрессии и не надеется больше родить ребенка.
Даже всегда мало симпатизировавшая русской императрице зарубежная пресса жалела Александру Федоровну и ее дочерей. Не понимая, почему наследницей трона не может стать дочь императора, почему такая несправедливость. В других странах женщины спокойно занимали трон. Так было раньше и в России. За рубежом задавались вопросом: почему одна из дочерей императора Николая II не может стать его наследницей? В Англии газеты возмущались практически травлей императрицы, у которой нет сына, и правилом наследования трона только по мужской линии, утверждая, что подобное «…продемонстрировало слабое знание законов природы и истории, которое гласит, что “совершенная женщина, одаренная от рождения многими добродетелями”, есть “венец природы”, а правление женщины-монархини зачастую оказывается спасением для ее подданных, представляя собой период наивысшего материального и социального процветания».
Ложная беременность вновь всколыхнула в стране волну разговоров о фатальном отсутствии наследника престола, простой народ судачил о «проклятии Дома Романовых» после трагедии на Ходынском поле (1896 года). Многие считали, что именно гибель людей во время празднования коронации императора в Москве стала причиной Божьего наказания – отсутствия у царя наследника. Говорили, что императрица никогда не сможет родить сына и с этим стране придется смириться.