Однажды, когда Царская семья осенью посетила Москву, Пьер Жильяр вместе с цесаревичем поехали на автомобиле посмотреть город. В одном из переулков близ Якиманки их автомобилю перегородила дорогу толпа, это были простые люди – горожане, крестьяне, приехавшие в город по делам. Люди окружили машину, шоферу пришлось остановиться. Жильяр в тот день записал в дневнике: «Вдруг раздались крики: “Наследник, Наследник!..” Толпа бросилась вперед, нас окружили, мы очутились, как в кольце, словно в плену у этих мужиков, рабочих, торговцев, которые толкали друг друга, кричали и пробивались вперед, чтобы лучше разглядеть цесаревича. Женщины и дети, мало-помалу осмелев, влезают на подножки автомобиля, протягивают руки через дверцы и, когда им удается дотронуться до ребенка, кричат с торжеством: “Я его тронула, я тронула Наследника!”». Сначала Алексей Николаевич испугался, побледнел и отодвинулся от окна, чтобы до него не могли достать руками. Потом, когда он понял, что люди просто радуются встречи с ним, улыбаются, то перестал бояться, но оставался смущенным от неуемного внимания подданных, не зная, как себя вести. А вот Пьер Жильяр по-настоящему испугался, вокруг в давке кто-то мог пострадать, непонятно, чем это все могло закончиться. К счастью, вскоре появились полицейские. Наставник цесаревича вспоминал: «Наконец появилось два толстых, запыхавшихся городовых, грозно кричавших изо всех сил. Толпа с покорным послушанием русского мужика заколебалась и медленно отступила. Я дал приказание боцману Деревенко, следовавшему за нами в другом автомобиле, ехать вперед, и нам таким образом удалось медленно выбраться из толпы».
Из Москвы император отправился в Ставку, а остальные члены семьи вернулись в Царское Село. Алексей Николаевич тоже после уроков практически ежедневно отправлялся в лазарет с матерью и сестрами. Он любил беседовать с солдатами, расспрашивая их о войне, о сражениях, об их семьях. Играл с выздоравливающими в шашки. Есть воспоминания, что иногда цесаревич в меру своих сил помогал сестрам, приносил инструменты или материалы для перевязки. И все же Алексей Николаевич и в госпитале оставался самим собой – шустрым, веселым мальчишкой. Особенно много шума устраивал цесаревич вместе с сестрой Анастасией Николаевной, его главной подругой в играх и шалостях. Вдвоем они бегали по коридорам лазарета, хохоча, разъезжали на каталках. Пока их не призывали к порядку строгие доктора.
Всю зиму 1914/15 года Алексей Николаевич чувствовал себя хорошо, его занятия шли по расписанию. В это время цесаревич во многом наверстал отставание от программы обучения. В начале весны Августейшие родители снова не стали назначать нового воспитателя цесаревичу, хотя до начала войны предполагалось, что Жильяра на этом посту сменит кто-то из уважаемых русских педагогов. Но война спутала все планы и учителя французского языка вновь оставили главным наставником наследника престола.
Пьер Жильяр тревожился, что у цесаревича не было не только ровесников-друзей, но даже товарищей для игр. Проблема казалась неразрешимой, потому что не со всяким мальчиком мог подружиться наследник престола, да и постоянно привозить какого-то ребенка в Александровский дворец было проблематично. Любая встреча членов Царской семьи с кем бы то ни было планировалась заранее, за две недели подавалась заявка, дворцовая полиция тщательно проверяла человека и его семью. В таких условиях подружиться с ровесником для цесаревича становилось совершенно нереально, а в близком кругу Царской семьи такого ребенка долго не могли найти.
В начале 1915 года Алексей Николаевич познакомился с сыном своего доктора В.Н. Деревенко – Колей, который был на два года младше. Мальчики друг другу понравились. Сначала они виделись на праздниках и по воскресеньям, потом стали встречаться каждый день. Вскоре, к необычайной радости цесаревича, ему разрешили бывать у Коли Деревенко дома: его семья жила в Царском Селе на небольшой даче недалеко от Александровского дворца. Часто во второй половине дня, после уроков, мальчишки играли дома у Коли. Петербургское высшее общество осуждало подобную дружбу наследника престола с мальчиком из небогатой семьи. Жильяр писал по этому поводу: «Их Величества не обращали на это внимания; они сами были так просты в своей частной жизни, что могли только поощрять такие же вкусы своих детей».
Осенью 1915 года император впервые решил взять с собой в Ставку цесаревича. К этому времени Государь уже принял на себя обязанности Верховного главнокомандующего и хотел во время первых смотров войск показать армии наследника. Государь считал это полезным для поднятия боевого духа у солдат. Александра Федоровна не без грусти согласилась на поездки сына в Ставку: понимая важность подобного решения, Государыня тем не менее чрезвычайно волновалась, впервые она расставалась с сыном надолго. И хотя цесаревич чувствовал себя хорошо, сердце матери не могло быть спокойно: опасность приступа гемофилии никуда не отступила.