Вскоре после прибытия в Германию у Дункан начались гастрольные поездки по стране в сопровождении Есенина, который лишился теперь возможности посвящать себя полностью своему творчеству. Сознание того, что не может заработать денег, чтобы не зависеть от жены, угнетало, вызывало раздражение и нервозность. В письме к журналисту Шнейдеру 21 июня 1922 года он пишет: «Берлинская атмосфера издергала меня вконец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ноги. Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность присесть, я мог бы заработать деньги. А она скачет на автомобиле то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар, а я следую за нею с молчаливой покорностью, потому что при каждом моем несогласии истерика».
Дункан тем временем всеми способами старалась помочь Есенину в переводе и опубликовании его стихов и в то же время старалась не отпускать его от себя, боясь, что без нее он найдет способ приобрести вино, которое вызовет болезненный приступ с нервным возбуждением и агрессией. Но были в их окружении и те, которые считали, что она не отпускала его одного на прогулку из-за ревности, боясь, что он уйдет и не вернется. Эту версию распространяли те, которые не понимали, что уходить ему было некуда, у него не было в Германии ни друзей, ни пристанища, ни денег. Постоянная внутренняя борьба между желанием творческого труда и ограниченными возможностями к этому расшатывала его нервную систему, вызывала душевное страдание. Употребление вина, хоть и не частое, углубляло его душевную нестабильность. Повышенная нервозность отражалась не только на его поведении, но и на его внешности. В Висбадене один из врачей обратил внимание на нездоровый вид Есенина: бледное лицо, одутловатость, «мешки» под глазами, кашель, хриплый голос. Он предупредил Дункан о том, что ему нужно немедленно прекратить употребление алкоголя, который даже в малых дозах действует на него пагубно, а «иначе у вас на попечении окажется маньяк».
Есенин поддерживал письменную связь со своими родными и друзьями, оставшимися в России. Он писал, что его приезд наделал много шума: «Все думали, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или агитатор. Мне все это весело и забавно. Они здесь все прогнили за пять лет эмиграции». Своему близкому другу издателю Саше Сахарову он писал 1 июля 1922 года о своих впечатлениях от заграничной жизни: «Здесь все выглажено, вылизано и причесано, как голова Мариенгофа».
В Германии чету нередко сопровождал поэт Кусиков Александр Борисович. Однажды он увел Есенина из гостиницы и угостил вином. Зная слабость натуры Есенина, Айседора ограждала его от общения с приятелями. Она объехала все отели и рестораны. Нашла их сидевшими за игрой в шахматы и увезла в гостиницу, но при этом, если верить журналистам, она устроила там погром: разбила посуду и люстру, заплатив огромный штраф.
Несмотря на хлопоты Айседоры, Есенин пока мало продвинулся в популяризации своего творчества, но надеялся, что впереди у него еще Франция и Америка. Он научился философски смотреть на жизнь и руководствовался изречением философа Сенеки: «Пока человек жив, он никогда не должен терять надежды». И русский поэт, заброшенный в чужой край по собственной воле, терпеливо ожидал счастливых дней.
По окончании гастролей Айседоры в Германии чета стала готовиться к поездке во Францию. Но препятствием для въезда в эту страну, где она жила последние годы, стало российское гражданство Дункан. Она обратилась за поддержкой к известной актрисе Сесиль Сорель и с ее помощью получила разрешение на въезд во Францию, куда незамедлительно отправилась супружеская пара на двух «мерседесах». После нескольких дней пребывания в Париже они отправилась в Италию. Там так же, как и в Германии, начались поездки по стране. Они посетили Рим, Венецию, Флоренцию и другие города, все это в быстром темпе, нигде не задерживаясь. Из Венеции Есенин написал письмо сестре Кате и, как старший брат, дал ей несколько наставлений: «Шура пусть будет дома этот год, а ты поезжай учиться, я буду высылать пайки, ибо денег послать трудно. Скоро я заливаюсь в Америку. А ты живи и гляди в оба. Если я узнаю, что ты пила табачный настой — оторву голову или отдам в прачки. Ты должна учиться. Обо мне и моей семье, обо всем, что интересует моих врагов, отмалчивайся. Помни: моя сила — это благополучие твое и Шуры. 10 августа 1922 года из Венеции».