Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали

– Давайте поговорим об этом позже. Было ли количество коротких позиций в вашей системе равно количеству длинных?

– Нет. Поскольку системе требовалось более значительное количество нисходящих движений для открытия коротких позиций, чем восходящих движений для открытия длинных позиций, коротких позиций получалось примерно вдвое меньше.

Моя методология, какой она была тогда (теперь я понимаю, что она была не вполне корректна), заключалась в том, чтобы использовать систему до тех пор, пока не возникнет просадка, затем протестировать ее на исторических данных и найти другие параметры, для которых не было бы этой просадки, и переключиться на эти параметры. [Параметром здесь называется некое значение, которое может быть свободно установлено в торговой системе для корректировок сигналов. Например, если система основана на процентном снижении цены в определенный день для генерации сигнала на продажу, то это процентное значение и будет значением параметра. Одна и та же система будет генерировать разные сигналы для разных значений параметров.]

– Помимо торговли с фиксированным набором параметров до момента значительной просадки, какую систему вы использовали для торговли в 2000 году, когда впервые применили полностью систематический подход?

– Я сохранил все системы, с помощью которых когда-либо торговал. [Паркер выполняет поиск на своем компьютере, чтобы найти систему, с помощью которой он торговал в 2000 году.] В 2000 году вся прибыль по этой системе пришла от коротких позиций. Вот полный свод правил получения сигналов для открытия коротких позиций в системе, которую я использовал в течение 2000 года.

Средний дневной объем должен составлять не менее 250 000 акций.

Цена за акцию должна быть не менее $10 и не более $150.

Объем в день пробоя должен быть как минимум на 15 % больше, чем самый высокий объем за последние 20 дней.

Цена должна упасть как минимум на 5 % после того, как она была в пределах 5 % от 20-дневного максимума, или на 10 % после того, как была в пределах 10 % от 20-дневного максимума.

Разница в цене должна быть не менее $1,50 за акцию.

Выходом из сделки является либо цель по прибыли в 12 %, либо стоп-лосс в $3 – о, это очень произвольный стоп [последние слова он произносит удивленным тоном, впервые за много лет вспомнив про то правило].

Дополнительное правило для закрытия позиции: в любой день с восходящей ценой и более высоким объемом, чем в предыдущий день.

– Как долго вы торговали по этой системе, прежде чем внесли в нее существенные корректировки?

– Буквально год. Эта система очень хорошо работала в 2000 году – по сути, то был мой лучший календарный год за всю карьеру. Но в начале 2001 года она дала около 20 % просадки, и я подумал: «Больше она не работает, придется ее бросить». Я перестал торговать на целый месяц. [Он указывает на график кривой капитала на своем экране, который в марте 2001 года был на флэте.] Я открывал сделки на открытии следующего дня. Самой существенной корректировкой, которую я внедрил, был запуск системы примерно за 20 минут до закрытия сессии, чтобы я мог входить в сделки на закрытии того же дня, в рамках которого генерировался сигнал. Я понял, что рынок ускоряет свой темп.

Эту базовую систему исполнения сделок на закрытии торговой сессии я использовал с марта 2001 по 2004 год. Затем в начале 2005 года у меня случилась еще одна просадка, и я не смог найти никаких корректировок, которые позволили бы избежать этого убытка. Я понял, что даже вход в рынок на закрытии сессии был недостаточно быстрым, и мне приходилось искать сигналы для входа еще раньше в течение дня. Тогда мне пришла в голову идея отслеживать объем акции в течение каждой минуты торгового дня для прогнозирования ее внутридневного объема. Для тех акций, которые на протяжении дня имели аномально высокий объем, я использовал ту же формулу, что и для генерации торговых сигналов. Таким образом, начиная с 9:35 утра (и каждую минуту после этого), если акция удовлетворяла условиям сделки, исходя из прогнозируемого дневного объема, то я покупал или продавал ее.

– Помогла ли вам эта корректировка?

– Я внес эту корректировку в мае 2005 года. Пересмотренная система стала приносить прибыль немедленно, а 24-месячный период с октября 2005 года по октябрь 2007 года был самым прибыльным периодом за всю мою торговую карьеру.

– Что случилось с версией системы, которую вы запускали на закрытии торговой сессии?