В этих обстоятельствах Сесил составил меморандум для собственного пользования, в котором обобщил достоинства эрцгерцога Карла Австрийского, который до сих пор считался самым видным кандидатом на руку Елизаветы, и конюшего Роберта Дадли. Все говорило в пользу эрцгерцога. Сесил отмечал, что в статье «доход» у Карла значится «согласно отчетам, три тысячи дукатов в год», в то время как Дадли «весь в долгах и находится на иждивении у королевы». Что касается «дружбы», то эрцгерцог был дружен с императором и королем Испании, а также различными герцогами; Дадли же «друзей не имел, но мог приобрести таковых через королеву». Репутация Карла была такова, что он был «всеми почитаем», в то время как Дадли — «многими презираем. Смерть его жены». Сесил знал, что дело было закрыто. Но, как он говорил, «только Бог знает, что решит делать королева».
В начале 1561 года близкий товарищ Дадли обратился к испанскому послу с предложением. Он предположил, что, если Филипп II посодействует организации свадьбы Дадли и королевы, Елизавета, возможно, будет более благосклонно относиться к возможности воссоединения с Римом. Реакция Сесила на этот маневр была незамедлительной — он выявил папский заговор, арестовал и заключил в тюрьму нескольких католических священников и дворян по подозрению в посещении мессы. Общество приняло его меры с таким энтузиазмом, что для Дадли это стало недвусмысленным предупреждением о том, что любые предложения по примирению с папой будут отклонены. «Я счел необходимым, — писал Сесил, — сорвать ожидания папистов, обнаружив и наказав нескольких фанатиков мессы». Ожидавшийся визит папского нунция был отменен.
Весьма маловероятно, что Елизавета была замешана в планах Дадли. Она была достаточно сообразительна и разумна, чтобы понимать, что участие в подобном предприятии было бы в высшей степени недальновидным. На самом деле именно в этот период она наиболее нетерпимо высказывалась о супружестве. Архиепископ Кентерберийский сообщил Сесилу, что королева произносила «столь горькие слова о божественном супружеском союзе, что я пришел в ужас». Слова эти могли быть сказаны в контексте предложения о предоставлении духовенству возможности жениться, однако более глубокий смысл ее слов вполне ясен. «Здесь будет лишь одна госпожа, — заявляла она, — господина не будет!» Будучи замужем, она была бы королевой; будучи незамужней, она была и королем, и королевой одновременно. Когда посол одного из германских государств заметил, что брак — «желаемое зло», она засмеялась. «Столь ли желаемое?» — спросила она его. Она бы предпочла быть одинокой попрошайкой, чем замужней королевой.
Вопрос престолонаследия омрачила очередная напасть. Леди Катерина Грей была младшей сестрой злополучной Джейн Грей; как таковую, ее можно было рассматривать в качестве законной наследницы престола в случае, если ее кузине Марии Стюарт будет отказано в ее притязаниях. Однако в ноябре 1560 года она вступила в тайный брак с Эдвардом Сеймуром, сыном покойного регента Сомерсета. Как возможная наследница и леди опочивальни, она имела двойную обязанность испрашивать у королевы разрешения на брак. Свои отношения с Сеймуром она скрыла, вне всякого сомнения опасаясь, что Елизавета воспротивится любому их дальнейшему общению. Когда речь шла о делах сердечных — не говоря уже о вопросах наследования, — королева была жесткой.
Реакция Елизаветы на новость, которая неизбежно достигла ее, была предсказуемой — она пришла в ярость. Она заточила новоиспеченных супругов в Тауэр на неопределенный срок. Когда Катерина Грей родила в тюрьме сына, страхи Елизаветы усилились: перспектива наследника мужского пола существенно ослабила ее позиции. Она намеревалась провозгласить новорожденного незаконнорожденным, таким образом отрезая ему путь к короне. Катерина Грей — с ее стороны это было чрезвычайно неразумно — потеряла документы о заключении брака и забыла имя клирика, обвенчавшего их; единственный свидетель церемонии недавно преставился. Судьба, или провидение, были против нее. Ребенок был объявлен незаконнорожденным, а Катерина была освобождена из Тауэра и помещена под домашний арест, под коим и находилась семь лет до своей смерти. Сама королева была убеждена, что за этим династическим браком скрывались «великие интриги и цели», а кое-где ходили слухи о том, что союз Катерины Грей и Эдварда Сеймура устраивался как альтернатива елизаветинскому режиму.
Когда младшая сестра Катерины Грей Мария также вышла замуж без официального разрешения, ее поместили под домашний арест; муж ее был на несколько лет заключен в тюрьму Флит. Брак этот был объектом непристойных шуток и вызывал недоумение. Мария Грей была «очень уродливым» карликом «с горбатой спиной», в то время как муж ее ростом был более двух метров и не мог похвастаться знатным происхождением. Они не представляли реальной угрозы королеве. И тем не менее королеву, как говорили в то время, приводили в негодование те естественные радости, что позволяли себе другие люди, но которые сама она себе запрещала.