В Яхт-клубе, за обедом, конечно, обсуждали сенсационную новость. Великий князь Николай Михайлович, поговорив по телефону с премьером Треповым, авторитетно и громко заявлял, что весь слух об убийстве — все это вздор и «что все это новая провокация Протопопова». Но приехавший обедать великий князь Дмитрий Павлович, поразивший всех своею бледностью и севший отдельно за стол, сказал кому-то, что Распутин исчез и, возможно, он убит. После обеда великий князь отошел в сторону с графом Д. А. Олсуфьевым. Граф спросил, запачкал ли он свои руки в крови. «Честное слово, нет, не запачкал», — ответил великий князь и рассказал, что его и князь Горчаков спросил: «Ну, что, Митя, ты убил Распутина?» На что он также отвечал категорическим «нет». В обоих вопросах по тону чувствовалось сочувствие тому, что произошло. Великий князь поехал из клуба в Михайловский театр, но привлек к себе настолько сильное внимание публики, что уехал из театра.
Поздно вечером пришел телеграфный ответ из Верхотурья, от ревностной поклонницы Распутина Лохтиной, которая спасалась там, в скиту, около блаженного Макария. К ней обратились с просьбой передать Макарию, дабы он помог в случившемся несчастье. Лохтина телеграфировала, что блаженный Макарий ответил: «Я мертвых не воскрешаю». Ответ передали императрице.
Районная полиция и особенно Охранное отделение знали уже всё. По приказанию Протопопова специальное дознание вел жандармский генерал Попов. Это обеспечивало полное беспристрастие и независимость от каких-либо влияний. Таким образом, министр внутренних дел Протопопов имел полную осведомленность о случившемся преступлении, не хватало только самого трупа. Судебные же власти, благодаря непростительной оплошности министра юстиции Макарова, бездействовали.
18 декабря принесло много нового. Накануне, 17-го числа, вследствие честного исполнения своего служебного долга городовым Власюком, слышавшим ночные выстрелы во дворе князя Юсупова, начались розыск и дознание. Вечером же, когда во все отдаленные участки дошла циркулярная телеграмма о розыске трупа, выспавшийся после трудной ночной службы (с 16-го на 17-е число) городовой района Петровского моста доложил, что утром 17 декабря проходившие рабочие говорили ему, что на мосту много следов крови. Обследовать что-либо из-за наступившей ранней зимней темноты нельзя было. Вот почему полиция начала осмотр Петровского моста с рассветом 18 декабря, обнаружила следы крови, а по ним уже обнаружила и одну калошу-ботик, которую показали дочерям Распутина, и те признали ее за калошу отца.
Были вызваны водолазы, и начались поиски трупа около моста. Из квартиры Распутина протелефонировали А. А. Вырубовой. Протопопов доложил о находке императрице, подчеркнув при докладе, как накануне министр юстиции не позволил следственной власти начать судебное следствие и он, Протопопов должен был ограничиться дознанием генерала Попова. Он же доложил вскоре, что Юсупов переехал жить во дворец великого князя Дмитрия Павловича. Ясно было, что, исчерпав вчера все средства, дабы доказать властям свою невиновность, князь ищет теперь защиты в неприкосновенности великокняжеского дворца Дмитрия Павловича. Императрица распорядилась, дабы генерал-адъютант Максимович, исполнявший обязанности министра двора, отправился немедленно к великому князю Дмитрию Павловичу и объявил бы ему, что он арестован на квартире, что Максимович и исполнил. Великий князь просил было, чтобы императрица приняла его, но ее величество ответила категорическим отказом. Ему, как и князю Юсупову, во дворце уже не верили.
Государыня отправилась в церковь и, после обедни, телеграфировала государю: «Только что причастилась в домовой церкви. Все еще ничего не нашли. Розыски продолжаются. Есть опасение, что эти два мальчика затевают еще нечто ужасное. Не теряю пока надежды. Такой яркий, солнечный день. Надеюсь, что ты выедешь сегодня. Мне страшно необходимо твое присутствие».
В три часа императрица телеграфировала: «Приказала Максимовичу твоим именем запретить Дмитрию выезжать из дому до твоего возвращения. Дмитрий хотел видеть меня сегодня, я отказала. Замешан главным образом он. Тела еще не найдено. Когда ты будешь здесь?»