Входы и выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга

Вход в пятницу, выход в понедельник – Дамир вылетел из сделки в результате типичной ошибки новичка, размещения стоп-приказа под последним минимумом. Стоп-приказы всегда концентрируются на таких уровнях и представляют отличную цель для профессионалов. Это необязательно нечестная игра: когда цены приближаются к уровню поддержки, они просто придерживают приказы на покупку, позволяя ценам падать дальше, а после срабатывания стоп-приказов вступают в игру и покупают. Фактически они берут на себя функцию скупки ценных бумаг у испуганной публики, которая хочет выйти из игры. По существу, они покупают на распродаже, а затем продают в разгар сезона – неплохая модель бизнеса!

С технической точки зрения мало что изменилось с того дня, как Дамир вошел в сделку. Недельный график выглядел так же, а дневной стал даже привлекательнее. Цены тестировали новый минимум, но отскочили и закрылись выше – бычий сигнал. Единственный медвежий сигнал – это красная импульсная система у правого края. Как только она изменит цвет, сигнал покупки станет полным.

Дамир сделал то, на что решаются немногие трейдеры, – он вновь вошел в сделку через день после выхода по стоп-приказу. Причем сделал он это не из желания отыграться. Просто технические сигналы говорили, что это хорошая сделка, и он вернулся, как боксер, поднявшийся после нокдауна. Дамир в юности был неплохим хоккеистом, и спортивные навыки хорошо служит ему в трейдинге.

Дамир поставил реальную цель – 30 % дневного конверта и заработал на сделке оценку A (пятерку). Это еще одно доказательство дисциплинированности, но в данном случае его цель была слишком скромной. При определении цели необходимо учитывать состояние рынка. На ранней стадии крупного разворота нередко происходят взрывные движения, которые могут принести намного больше прибыли, чем 30 % конверта.

Объясняя свои действия, Дамир отметил, что на момент этих двух сделок он еще не выработал подход к управлению капиталом. В первой сделке, когда он потерял $565 на контракт, у него было пять контрактов, и общий убыток составил $2825. Когда он снова купил фьючерсы, то ограничился всего двумя контрактами, и хотя прибыль на контракт, $820, превышала убыток по предыдущей сделке, в сумме она составила всего $1640. Это очень характерно для новичков. Когда человек чувствует себя уверенно, он делает более крупные ставки, а проиграв, становится пугливым и отваживается лишь на небольшие. Опытный трейдер не позволяет результатам последней сделки влиять на размер следующей сделки.

СДЕЛКА 2. ВХОД

Хлопок

Гистограмма MACD шла вверх от бычьего расхождения, обе линии MACD были направлены вверх, и быстрая линия располагалась выше медленной. Цены были значительно ниже 13-недельной и 26-недельной EMA, что говорило о перепроданности рынка. 13-недельная EMA индекса силы шла вверх от бычьего расхождения, но оставалась ниже нулевой линии – еще один бычий сигнал. Недельный график говорил о том, что надо искать возможности для длинной сделки, пользуясь дневным графиком.

Дневная гистограмма MACD шла вниз, но обе линии MACD поднимались, причем быстрая линия была выше медленной. 13-дневная EMA медленно поднималась, и это говорило о том, что рынок остается в торговом диапазоне и что следует покупать на снижении и продавать на росте. Я решил разместить приказ на покупку по 42,70 за фунт, на уровне поддержки для восходящего тренда, и стоп-лосс на уровне 41,67 за фунт (чуть ниже минимума для контрактов, равного 41,72 за фунт), моя целевая цена была 44,35 за фунт, т. е. примерно 30 % ширины конверта.

Для определения количества приобретаемых контрактов я пользовался правилами управления капиталом. Мой риск в сделке составлял $545 на контракт, а правило двух процентов допускало максимальный риск, равный $2000. Я разместил лимитный приказ на покупку трех мартовских 2005 г. контрактов на хлопок.

СДЕЛКА 2. ВЫХОД