В 1900 году Дягилев отправился в Париж на Всемирную выставку. Там российское искусство ожидал триумф: Серов получил золотую Медаль Почета, Коровин и Малютин — золотые медали за живопись, были отмечены также произведения прикладного искусства Головина и Врубеля. Видя такой успех, Дягилев решил, что пришло время организовать крупную выставку русской живописи в Западной Европе — иными словами, стать неофициальным послом еще мало известного там российского искусства. В 1906 году, даже не добыв ни копейки, он арендовал помещение в парижском Гран-Пале для грандиозной выставки из России. Выставка должна была предоставить «обзор нашего искусства». Поддерживавший Дягилева Великий князь Владимир Александрович, дядя царя, согласился стать ее почетным председателем. Выставка разместилась в двенадцати залах; на ней было 750 экспонатов, многие из которых были на время предоставлены Дягилеву из императорских дворцов, музеев и частных коллекций. Поскольку Дягилев всегда придавал огромное значение оформлению, Бакст вновь устроил зимний сад с трельяжами. Для демонстрации старинных икон стены одной из комнат обили золотой парчой, из которой изготавливались облачения священников. Музыканты и певцы давали концерты. Успех выставки был столь велик, что французы хотели наградить Дягилева орденом Почетного Легиона, однако он сказал, что было бы лучше дать такой орден Бенуа и Баксту.
В следующем году Дягилев организовал ряд концертов из произведений русских композиторов, в том числе Глинки, Мусоргского и Бородина. К его большому разочарованию, французские музыканты отвергли его кумира Чайковского, сочтя его «вульгарным». По идее устроителя, композиторы должны были сами представлять собственные произведения, и на этих исторических концертах Римский-Корсаков дирижировал, Скрябин исполнял свои фортепьянные пьесы, а Рахманинов солировал в своем концерте для фортепьяно с оркестром. Многие сочинения, известные теперь всему миру, впервые были представлены публике на этих концертах в Гранд-Опера в Париже.
Слава Мусоргского на Западе началась именно с того времени, ибо его музыка произвела сильнейшее впечатление на слушателей. Пение Шаляпина вызвало такую сенсацию, что Дягилев немедленно решил поставить в 1908 году всю оперу «Борис Годунов», из которой для начала были исполнены лишь фрагменты. Над оформлением этой постановки трудились художники Головин, Юон, Лансере, Билибин и Бенуа. Декорации рисовали на сцене Эрмитажного театра, построенного при Екатерине II. Помочь в создании костюмов пригласили Ивана Билибина, живописца и иллюстратора, специалиста по истории России и старинным костюмам. В квартире Дягилева пол, кровати и столы были завалены рулонами яркого шелка. Хозяин вместе с Александром Бенуа часами прочесывали барахолки Санкт-Петербурга и Москвы; они скупали у татарских и еврейских торговцев все шитые золотом платки восемнадцатого века, которые только могли найти, — всего более сотни, и, ни минуты не колеблясь, разрезали их, чтобы изготовить воротники к костюмам бояр. Впервые Запад познакомился с невиданными по своему уровню русскими театральными постановками, и публика была ослеплена. Шаляпин в одночасье стал самым знаменитым басом в мире.
Все слилось в едином порыве. Русские музыканты, живописцы, актеры — все загорелись одной идеей. Наступил подходящий момент для самого крупного и дерзкого предприятия Дягилева. Весной 1909 года он решил организовать новый оперный сезон. Вначале Дягилев не собирался включать в него балеты, но страстный балетоман Александр Бенуа убедил его, что постановка балетов послужит лучшим способом для достижения их художественных целей в Париже. Бенуа доказывал, что балет — интереснейший вид искусства, который каким-то чудом уцелел в России, совершенно угаснув в других странах; в Мариинском театре была группа превосходных танцовщиков, вступивших в пору своего расцвета, а благодаря Фокину театр открыл новую эру в хореографии. Дягилев колебался, но в конце концов согласился, что они будут организовывать поочередно вечера оперы и балета. Михаилу Фокину предложили стать главным балетмейстером.