У большинства млекопитающих тело одето шерстью. Но этот признак не так постоянен, как покров птиц, которые все без исключения одеты перьями. Обильнее, чем у других млекопитающих, развита шерсть у пушных зверей, живущих в областях с холодной зимой. У них мех ясно слагается из двух слоев волос: более длинных и жестких, образующих так называемую ость меха, и более короткого, густого и мягкого, но тусклее окрашенного подшерстка. Именно ость придает красоту и блеск меху. Нередко, однако, разница между волосами бывает незаметна: меховой покров кажется однообразным. Шерсть этих зверей может быть или относительно жесткой и длинной, или более нежной, густой и короткой, как бы состоящей целиком из волос типа подшерстка. На отдельных частях тела млекопитающих могут находиться волосы иного цвета или иной формы, чем остальной покров, — более густые, жесткие, длинные. Такова грива лошади или льва и волосы на голове человека. Еще сильнее отличаются те волосы, которые называют щетиной и иглами. Иглами покрыта спина ежа. Некоторые волосы служат зверю органами осязания. Чаще всего такие волосы сидят на верхней губе зверя и называются усами (например усы кошки).
Некоторые млекопитающие вполне или почти вполне лишены волосяного покрова. Таковы тропические толстокожие — слоны, носороги, бегемоты — и водные китообразные. У тюленей волосы редкие и жесткие. Тюленей и китообразных от холода защищает подкожный слой сала. Молодые слоны и бегемоты, однако, имеют редкие остатки волосяного покрова. Поэтому думают, что отдаленные предки видов, теперь лишенных шерсти, имели волосяной покров. Известно, что и человеческий зародыш в определенный период развития почти весь одет нежным волосяным покровом. Среди домашних животных (лошадей, собак) также есть породы почти голые. Подбор домашних животных человеком может сильно изменять строение и качество их шерсти: роскошное и нежное руно мериносов состоит исключительно из волос подшерстка и очень сильно отличается от жесткого волосяного покрова диких предков овцы.
Звери линяют, то есть меняют волос, или постепенно и незаметно в течение всего года, или в определенные периоды года. Во втором случае линька протекает обыкновенно в короткий срок и самый процесс смены волос бывает хорошо заметен. Так линяет большинство видов, живущих в местностях с умеренным и холодным климатом, где велика разница летних и зимних температур.
Наши пушные звери линяют чаще всего два раза в год — весной и осенью. У большинства пушных зверей, живущих в северном холодном и умеренном поясах земли, хороши и высоко ценятся по красоте, прочности волоса и тепловым качествам только зимние шкурки. Летние шкурки зверей мало пригодны для изготовления теплого платья.
В жарком поясе есть звери, у которых тело покрыто роговой чешуей или щитами с небольшим количеством волос; это ящеры и броненосцы. Мелкими роговыми щитками, между которыми растут волоски, покрыты хвосты некоторых зверей, например мышей и крыс. Это не удивительно, так как волосы тоже состоят из рогового вещества. Из того же вещества построены когти, копыта и наружный слой рогов у быков, баранов, козлов и антилоп. Ветвистые рога оленей состоят из кости. Рога оленей ежегодно спадают, а ко времени размножения быстро вырастают новые, которые сначала бывают мягкими и покрытыми шерстью, потом быстро теряют шерстяной покров и костенеют.
В коже млекопитающих есть потовые и сальные железы. Крупные млечные железы, выделяющие молоко, по своему строению похожи на сальные. Протоки этих желез открываются на сосках, которые находятся на брюшной поверхности тела. Те виды, у которых рождается помногу детенышей (свинья, собака и многие другие виды), и сосков имеют много — до одиннадцати пар. Виды, рождающие по одному детенышу, имеют только пару сосков.
Зубы млекопитающих устроены гораздо сложнее, чем у других позвоночных, причем зубы сидят в лунках челюстей. Форма и расположение зубов бывают постоянными для целых групп млекопитающих. Зубы хищников с их большими клыками и коренными, удобными для разрывания мяса, сильно отличаются от зубов копытных, приспособленных для растительной пищи. У детенышей обыкновенно появляются сначала молочные зубы, которые после сменяются бóльшим числом постоянных зубов. У взрослых животных бывают резцы, клыки, ложнокоренные и коренные зубы. Резцы, клыки и ложнокоренные зубы имеют молочных предшественников, а коренные не имеют и вырастают только у взрослых животных. Среди млекопитающих есть, однако, виды с плохо развитыми зубами или вовсе беззубые. У некоторых млекопитающих резцы или клыки вырастают в большие бивни. Бивни слона — это верхние резцы, а бивни моржа — верхние клыки.