«Профессор постоянно возвращался к своим воспоминаниям об Италии. Помню, раз он вдруг заговорил о картине Мантенья как образце раннего итальянского реализма. Другой раз он движениями рук объяснял, как он научился одним осязанием различать настоящую греческую скульптурную работу от римской. Такие проблески запоминались, возбуждали любопытство и будили настоящий интерес. Я как раз и поставил своей исключительной задачей знакомство с греко-римской скульптурой и с живописью раннего Возрождения. Я не обещал себе наслаждения природой или наблюдений над обществом недавно объединенной Италии; не обещал даже непосредственного наслаждения искусством. Я почему-то считал себя на это решительно неспособным. Суровой и единственной целью должно было быть изучение».
Милюков выработал маршрут, которого потом строго держался: остановка в Венеции; потом Падуя («для фресок Джотто в Arena»); потом Болонья («для Святой Цецилии Рафаэля»); потом Пиза («не столько для падающей башни, сколько для Campo Santo со знаменитой фреской Орканья»); потом во Флоренцию («на которую – по ее значению для раннего Возрождения и для его расцвета – я полагал от одной до двух недель»); потом Сиена («где меня интересовал собор и особая школа живописи»); потом Рим («На Рим – на Палатин и Ватикан – я назначил себе целый месяц»). «Оттуда остаток времени предназначался для Неаполя и Помпеи, а в качестве баловства – для поездки в Неаполитанский залив и на Капри».
Что касается итальянского языка, то Милюков считал, что справится с ним «довольно свободно»;
«Я учился по-итальянски у нашего милого университетского лектора Мальма, шведа, гримировавшегося не то под итальянца, не то под испанца,
– с длинными белыми волосами и эспаньолкой. Проведя слушателей через „Promessi Sposi“ Манцони, он довел нас до Данте и прочел с нами несколько песен „Divina Commedia“».Милюков выехал в Италию поездом через Варшаву и Вену:
«Варшава, при проезде с вокзала на вокзал, показалась мне, по сравнению с Москвой, настоящим европейским городом – первым, который я видел. Что же сказать о впечатлении, произведенном Веной! Я потом много раз бывал в этой красивой столице. Но тогда восторг мой достиг высшей точки. Мне казалось, что лучше этого я уже больше ничего не увижу. Мы остановились в отеле „Метрополь“. Этот сравнительно скромный отель мне представился верхом комфорта и роскоши. А венский кофе с не тонущим куском сахара на сливочной пенке и с непременным стаканом ледяной воды!».
Венеция поразила Милюкова, но он поставил себе задачу «не поддаваться внешним впечатлениям»:
«Мой план был не любоваться, не восторгаться, а учиться». Следующим городов была Падуя, где его ждали ранние фрески Джотто в Arena: «Это было для меня настоящее пиршество. От квадрата к квадрату я переходил, сличая описание с фреской и выслеживая штрихи новизны в рамках строгой традиции. Джотто – но это уже ранняя Флоренция! Джотто – современник Данте! Но подождем. Надо не умиляться, а учиться!»