«Система», избранная Милюковым, «дала окончательную трещину» в Болонье:
«Перед святой Цецилией Рафаэля я долго стоял, забыв о всех своих планах. По своей неподготовленности я не видел раньше репродукций этой картины в красках – и очутился сразу перед оригиналом. Своего впечатления я не могу передать. От картины веяло поистине неземной гармонией
(и музыкой, моей милой музыкой). Гармония в диспозиции рисунка, в повышающейся градации настроений окружающих персонажей, и, после Венеции, – в такой бережливой сдержанности красок! Но – дальше, дальше…».Дальше была Пиза, где на местном Campo Santo Милюкова ждала фреска Андреа Орканьи «Торжество смерти», о которой ему еще в университете рассказывал профессор Буслаев:
«Но фреска плохо сохранилась, и я уже знал ее по снимкам; может быть, поэтому она не произвела на меня ожидаемого впечатления… Падающая башня Пизы произвела впечатление больше тем, что с ее верхней площадки я наблюдал сменяющиеся краски солнечного заката в море».
Милюков посетил потом Флоренцию, которая в тот раз «не далась ему»: «В ней надо жить, чтобы полюбить ее и ее скрытые сокровища». Милюков стремился в Рим, куда он приехал, коротко посетив Сьену.
В Риме Милюков за 40 лир в месяц снял комнату на via Sistina рядом с Trinita dei Monti:
«Дешево тогда жилось бедному студенту. Надо мной был Monte Pincio со своими виллами и пиниями, подо мной – знаменитая лестница, спускавшаяся к Piazza di Spagna».
Однако, несмотря на эти «прелести», Милюков посчитал выбор жилища в северной части Рима неудачным:
«Развалины языческого мира, начиная с Форума, были расположены в южной половине города. Они оставались в том же заброшенном, нетронутом виде, как были в папское время… Тогда это были пустыри с жалкими хибарками беднейшего населения, засыпанные песком. Ходить в июльскую жару в эту часть Рима было настоящим подвигом. Местные жители говорили, что в такое время года, когда асфальт мнется под ногами, как глина, по улицам ходят только inglesi e cani – англичане и собаки. Это была действительно собачья работа – добираться до базилики Сан Паоло, fuori le muro, в южные христианские катакомбы, или выходить на Аппиеву дорогу. Один раз, зайдя довольно далеко по аллее гробниц, я чуть не схватил солнечный удар. Помню, как в каком-то полусознательном состоянии я опустился у дерева при дороге и так, в полусне, пролежал без движения, очнувшись только, когда солнце стояло низко над горизонтом и веял с Кампаньи прохладный ветерок. Кое-как, пешком же, я добрался к ночи до своей квартиры».
Почти ежедневно Милюков ходил в галереи Ватикана: