В 1912 году в Берлине Белый познакомился с Рудольфом Штейнером (1861–1925), австрийским философом, педагогом, эзотериком, оккультистом, ясновидящим и мистиком. Штейнер только что основал Антропософское общество, отколовшееся от Теософского общества Е.П. Блаватской. Антропософия имела своей целью открыть широкому кругу методы саморазвития и духовного познания с помощью мышления человека. Она опирается на христианскую мистику и учение Гёте (Штейнер называл антропософию «гётеанством XX века»). Штейнер утверждал: «Под антропософией я понимаю научное исследование духовного мира, которое прозревает односторонность как просто природопознания, так и обыкновенной мистики и которое, прежде чем пытаться проникнуть в сверхчувственный мир, сначала развивает в познающей душе бездеятельные в обычном сознании и обычной науке силы; они-то и делают возможным такое проникновение». Белый стал его учеником и всецело отдался антропософии. О встречах со Штейнером в Германии и Швейцарии он оставил книгу воспоминаний «Рудольф Штейнер», опубликованную только в 1982 году. Он так передавал свои впечатления от одной из лекций Штейнера в январе 1914 года: «Как и все лекции этого курса, она пала в сознание мое совершенно особенно; мне показалось, что я, один я, понял самую подоплеку лекции; вообще: я стал замечать в себе странную способность впадать в состояния, во время которых все, что ни происходит вокруг, разыгрывалось во мне как шифр; я вычитывал из каждой, случайно слышимой фразы за ней стоящий духовный смысл; неудивительно, что в лекциях д-ра мне вычитывались смыслы, которые прямо не вынимались из текста. Состояние это сопровождалось особым состоянием физиологическим: в минуту, когда для меня прояснялось все, тело чувствовало напор как бы жаркого, сжигающего света; и – отказывалось служить: мне казалось – вот оборвется сердце; и я – упаду; для того, чтобы прийти в себя, я должен был останавливать совершавшийся во мне духовный процесс и не доводить до конца своих духовных узнаний; если бы я его довел до конца, то я упал бы в припадке падучей».
В марте 1914 года Белый вступил в гражданский брак с А.А. Тургеневой в Швейцарии, где они работали в Дорнахе на постройке антропософского храма Гетеанум. Здание, спроектированное Штейнером, в значительной мере было построено добровольцами.
В августе 1916 года Белый вернулся в Россию в связи с призывом на военную службу, но, получив отсрочку, в армии так и не служил. В конце 1917 года он сблизился с Клавдией Николаевной Васильевой (урожденной Алексеевой) (1886–1970), ставшей его официальной женой только в июле 1931 года. До этого, в конце мая 1931 года, она была арестована как видный деятель антропософского движения в России, но затем благодаря хлопотам Белого ее освободили. После ее ареста муж Клавдии Николаевны, врач Петр Николаевич Васильев (1885–1976), видный антропософ, также подвергшийся аресту, дал наконец согласие на развод. Клавдия Николаевна оставалась антропософкой до конца жизни. Скорее всего, Белый тоже остался верен антропософскому движению, хотя публично в советское время вынужден был от него дистанцироваться.
С октября 1921 по октябрь 1923 года Белый жил в Германии, однако затем ему было разрешено вернуться в СССР. В 1924 году писатель начал работу над циклом романов «Москва», который предполагалось сделать тетралогией. Однако Белый успел написать только три романа: «Московский чудак», «Москва под ударом» и «Маски». Он также написал цикл мемуаров «На рубеже двух столетий», «Начало века» и «Между двух революций», изданный в 1930–1935 годах.
8 января 1934 года Андрей Белый скончался в Москве от паралича дыхательных путей после кровоизлияния в мозг. Инсульт стал следствием солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле. Белый был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Вспоминая в книге «На рубеже столетий» годы, проведенные в Поливановской гимназии, Белый ярко описывал, как он и его товарищи импровизировали: «Мы, постоянные импровизаторы, мифотворцы сюжетов, рисующих драматическую борьбу света и тьмы (начала с концом); миф – события, происходящие с нами и с нашими знакомыми; место действия: Арбат, Новодевичий монастырь, Поливановская гимназия; перелагая знакомых в свой миф, мы выращивали всякую фантастику в стиле Гофмана и Эдгара По, фантастику реализма; нужна нам не сказка, не тридесятое царство: нам нужен Арбат, Неопалимовский переулок; и для съемок местностей зорко оглядываем топографию переулков, чтобы в наших рассказах друг другу соблюсти иллюзию натуры… Перекидывали, точно мячик, сюжет, сочиняемый миф – настоящее сюжетное наводнение: становился трилогией, тетралогией он; тема ширилась до всемирной истории; центром же оставалась Москва; договорились до мирового переворота, в Москве начинаемого».