Тем не менее, до поры до времени Муги успешно дурил головы как журналистам и их читателям, так и суду. 11 января дежурный судья окружного суда без долгих проволочек увеличил величину залога для членов семьи Арнольд в 2 раза — до 10 тыс.$. Эта сумма была совершенно непосильной для простых провинциальных трудяг [хотя и зажиточных по местным меркам]. Сообщение о согласии суда увеличить и без того большую сумму залога было расценено всеми как несомненное свидетельство серьёзности обвинительного материала. Никто не сомневался в том, что у спецпрокурора есть чем «прижать» арестованных и в ближайшее время завеса тайны будет сброшена.
В высшей степени красноречивый заголовок заметки в газете «The Indianapolis times» от 11 января 1929 г.: «Семья скрывает ключ к разгадке похищения ребёнка». В это время, пожалуй, никто не сомневался в том, что семья Арнольд расправилась над малышом и в ближайшее время правоохранительные органы выведут всех этих извергов на чистую воду.
Однако не зря говорится, что скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается!
То, что всем казалось почти несомненным, в действительности оказалось не более чем пустой болтовнёй специального прокурора. Большое жюри округа Уэйн, собравшись для изучения обвинительного материала, собранного в отношении семьи Арнольд, пришло к выводу, что инкриминировать этим людям нечего и никакого отношения к исчезновению мальчика они не имеют.
Арестованные признали, что в трагический день 27 декабря собирались в доме главы семейства, а потому Чарльз Ханна действительно мог слышать звук мотора автомобиля Уилльяма Арнольда, но последний не уезжал из дома отца, а наоборот, приехал. Все члены семьи собрались у стола в 17:00 и не выходили из дома до позднего вечера, что подтвердили многочисленные свидетели. В то самое время, когда с Мелвином Хорстом приключилась беда, семья Арнольд была в полном сборе и никто из её членов никуда не уезжал.
Рассказ Чарльза Ханна, якобы видевшего автомашину, в которой находились Нулл и Уилльям Арнольды, был признан совершенно недостоверным. Даже если какая-то автомашина и двигалась по дороге внутри квартала, находившийся на МакГилл-авеню мальчик не мог её видеть из-за плотного кустарника, закрывавшего обзор. Также наблюдению мешала низкая облачность и явно недостаточная освещенность, обусловленная вечерними сумерками.
Большое жюри убедительно показало, что уверенный и бескомпромиссный тон специального прокурора является следствием присущего ему апломба и не подкрепляется результатами расследования. Даже удивительно, на что надеялся Уолтер Муги, представляя общественности до такой степени «сырое» дело! С таким же успехом он мог просить Большое жюри поверить ему на слово!
Посрамление оказалось велико и местные «законники» наверняка с тяжёлыми сердцами пережили январское унижение. На некоторое время всякая активность, связанная с расследованием исчезновения Мелвина Хорста, пропала. Всё одномоментно закончилось — Арнольды вышли на свободу, а служба шерифа и окружная прокуратура как будто бы утратили интерес к раскрытию таинственного инцидента.
На какое-то время трагедия, связанная с исчезновением маленького мальчика исчезла из фокуса общественного внимания. Однако 11 апреля 1929 года произошёл инцидент, вернувший случай Мелвина Хорста в информационную повестку, если можно так выразиться. В тот день в излучине небольшой реки Таскаравас (Tascarawas) в районе Гнаденхаттен (Gnadenhutten), удаленном от Оррвилля примерно на 60 км., был найден обезглавленный труп ребёнка. Тело находилось в глубоком иле на излучине реки и заметившие его рыбаки не стали к нему приближаться.
Немедленно на место происшествия были вызваны «законники», которые также не стали подходить близко к трупу, а осмотрев его с некоторого удаления, сообщили о произошедшем окружному шерифу Гарри Смиту (Harry C. Smith). Последний связался с коронером Джеймсом Льюисом (J.P.Lewis) и вместе с ним лично отправился к реке. Местные газетчики быстро разузнали о происшествии. Также они установили, что тело принадлежит совсем маленькому ребёнку, буквально 4-5-х лет. Поскольку за последние 1,5 года Мелвин Хорст оказался единственным безвестно отсутствующим ребёнком такого возраста в Огайо, разумным казалось предположение, что найденное тело принадлежит именно ему.
Информация об обнаружении трупа мальчика, пропавшего несколькими месяцами ранее, быстро пролетела по редакциям местных газет и уже была озвучена некоторыми коммерческими радиостанциями, переживавшими в конце 1920-х гг. бум популярности, но… в итоге вышел страшный конфуз. Шериф и коронер, подойдя к «детскому трупу» быстро выяснили, что это обычная кукла!
Статья с говорящим заголовком «Обнаруженное обезглавленное тело оказалось всего лишь тряпичной куклой» стала одной из нескольких схожих публикаций, рассказавших читателям о нелепом инциденте в округе Таскаравас.