В основном монгольские и бурятские части были сконцентрированы в Азиатской дивизии Унгерна, который еще 8 декабря 1918 года был назначен командующим Туземным конным корпусом, преобразованным потом в Азиатскую дивизию. Она и должна была стать армией «Великой Монголии». Семенов выдал великомонгольскому правительству 2 млн рублей японских кредитов и пообещал изыскать кредитов еще на 6 млн долларов. Но это обещание так и осталось обещанием. Самостоятельно воевать с Китаем из-за Монголии Семенов, разумеется, не мог, тем более что его силы все более втягивались в борьбу с красными партизанами. В Даурии же, где находился военный городок и штаб Азиатской дивизии, обосновалось и правительство «Великой Монголии», никаких территорий под своей властью не имевшее. Скорее, оно стало неким пропагандистским органом для служивших в дивизии Унгерна монгол и бурят.
При дивизии была создана военная школа для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов. Заведовал ею есаул Баев. Как и заместитель Унгерна, Шадрин, он владел монгольским языком не хуже, чем родным.
Панмонгольский проект, однако, не получил сколько-нибудь значительной поддержки в Монголии, и не только из-за оккупации китайскими войсками Халхи в октябре 1919 года. Монгольские князья и ламы часто не имели никаких интересов за пределами своего хошуна. Да и японцы к проекту охладели. Тем более что создание Великой Монголии могло вызвать жесткою конфронтацию с США и европейскими державами в Китае, а без ввода значительного контингента японских войск существование подобного эфемерного государства вообще было невозможно. Это показал позднейший опыт марионеточной империи Маньчжоу-Го. Семенову так и не удалось добиться признания независимости «Великой Монголии» на Версальской мирной конференции. Европейские державы Антанты подобное государственное образование вообще не рассматривали всерьез.
Унгерн же остался полновластным господином Даурии и прилегающего к этой станции участка Забайкальской железной дороги. Ничьей власти над собой, даже Семенова, барон не признавал, чувствуя себя удельным князем и собирая дань с проходящих поездов. Заодно с поездов ссаживали пассажиров, заподозренных в большевизме. Их участь была незавидна. Обычно несчастных выводили в сопки и расстреливали. Туземный корпус надо было на что-то содержать, а производить полноценное финансирование атаман Семенов не мог. Поэтому реквизированные из поездов товары отправлялись в Харбин, где продавались через торговых агентов. На вырученные средства закупались продукты, фураж, снаряжение, обувь.
Однако надежность монголов как бойцов оставляла желать много лучшего, особенно после того, как определилось поражение белых армий на Востоке России. В начале сентября 1919 года князь харачинов Фушенга, возглавлявший один из полков Азиатской дивизии, поднял восстание на станции Даурия, вырезав русских офицеров своего полка. Тогда русские части смогли разбить восставших. Несколько сот харачинов сложили оружие. А сам Фушенга был убит осколком снаряда.
Следующий эпизод, связанный с теми же харачинами, относится к январю 1920 года. Некто, укрывшийся под псевдонимом Ургинский (скорее всего, это был Б.Н. Волков), писал в статье «К событиям в Монголии», опубликованной в № 1–2 пекинского журнала «Русское обозрение за 1921 год: «Дикая бригада» атамана Семенова (так неофициально называлась Отдельная Монголо-Бурятская конная имени Зорикто-батор бригада. –
Перебив русских, как будто отомстив за смерть Фушенги, харачины двинулись в Монголию. Став лагерем на монгольской территории в 40 верстах от Кяхты, руководитель отряда Нейсэ-гэгэн вступил в переговоры с начальником китайского гарнизона в Кяхте относительно возвращения харачин на родину. Начальник гарнизона, не располагая достаточными силами, чтобы уничтожить харачинский отряд, охотно поддерживал начатые переговоры и предложил, для удобства ведения их, разместить отряд Нейсэ-гэгэна по фанзам в китайском Маймачене, торговом местечке, находящемся против Кяхты.