Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

«В профессиональном сообществе о них думали так: Это просто кучка математиков, которые занимаются компьютерами… Что им известно о настоящем бизнесе? – говорит друг Саймонса. – У них не было никаких достижений… они рисковали остаться ни с чем».

Саймонс по-прежнему придерживался собственной системы торговли и теперь управлял свыше 70 миллионами долларов после того, как заработал 39 % в 1991 году.

Саймонс был убежден, что если он найдет способ продлить свое победное шествие или увеличить прибыльность Medallion, то инвесторы в конечном итоге появятся сами. Однако к тому моменту Берлекэмп, Акс и Баум уже давно с ним не работали. Штраус отвечал за торговые операции компании, сбор данных и многое другое, но он не был исследователем, который мог обнаружить скрытые закономерности фондовых рынков. Конкуренция возрастала, и Medallion необходимо было найти новые способы получения прибыли. Саймонс обратился за помощью к Генри Лауферу, математику, который уже доказал свою способность находить творческие решения.

В отличие от Саймонса и Акса, Лауфер никогда не становился лауреатом престижных математических наград, он не подарил миру известный алгоритм, названный в его честь, как Ленни Баум или Элвин Берлекэмп. Тем не менее Лауфер достиг вершины своего успеха и добился признания и в дальнейшем станет лучшим партнером Саймонса.

Лауфер получил степень бакалавра в Городском колледже Нью-Йорка и закончил магистратуру в Принстонском университете, проучившись в каждом из вузов по два года. Он снискал признание за успешную работу в решении сложной задачи из области математики, связанной с функциями комплексной переменной, а также за открытие новых примеров эмбеддинга, или структур внутри других математических структур.

В 1971 году Лауфер начал работать на кафедре математики Университета Стоуни-Брук, сосредоточив свое внимание на изучении сложных переменных и алгебраической геометрии, в меньшей степени фокусируясь на классических разделах комплексного анализа, чтобы расширить свои познания в области современных математических проблем. Оказавшись в аудитории, Лауфер будто оживал – он пользовался популярностью среди студентов, но в личной жизни был более застенчивым. Друзья из старших классов вспоминают его как начитанного интроверта, который носил с собой логарифмическую линейку. Работая в Стоуни-Брук, Лауфер говорил коллегам, что хочет жениться и старался выставлять себя в наилучшем свете, чтобы найти свою единственную. Однажды во время катания на лыжах со своим коллегой-математиком Леонардом Чарлапом Лауфер предложил зайти в бар отеля и «познакомиться с какими-нибудь девчонками».

Чарлап, посмотрев на своего друга, лишь рассмеялся.

«Генри, ты не такой», – сказал он, зная, что Лауфер слишком стеснительный, чтобы подкатывать к девушкам в баре.

«Он был примерным еврейским мальчиком», – вспоминает Чарлап.

В конце концов Лауфер познакомился с Маршей Златин и женился на ней. Она была преподавателем логопедии в Стоуни-Брук и разделяла либеральные взгляды Лауфера. Марша отличалась более оптимистичным подходом к жизни и часто описывала свое настроение как «шикарное», невзирая на различные трудности. У Марши было несколько выкидышей, и когда она все-таки родила здоровых детей, друзья поражались силе ее духа. Позднее она получила докторскую степень в области логопедии.

Мировоззрение Марши, видимо, отразилось и на характере Лауфера. Коллеги видели в нем человека, который всегда был готов прийти на помощь. Они замечали его особый интерес к инвестированию и были расстроены, но отнюдь не удивлены, когда в 1992 году он стал работать на Саймонса.

Люди науки, которые начинают играть на бирже, часто становятся нервными и раздражительными, переживая о каждом скачке цен на рынке, – то самое беспокойство, которое охватило Баума, когда он присоединился к Саймонсу.

Лауфер, которому на тот момент было 46 лет, отреагировал иначе: по словам друзей, благодаря более высокому заработку он избавился от переживаний об оплате обучения своих дочерей в колледже. К тому же, по-видимому, он с удовольствием решал непростую задачу по разработке формул успешной торговли.

Добродушие Лауфера явилось для Саймонса долгожданным облегчением спустя долгие годы общения с такими непростыми личностями, как Баум, Акс и Берлекэмп.

Саймонс стал важной персоной в Renaissance и мог рассчитывать на высокие показатели прибыли, которых они достигли за последнее время.