Человек, который разгадал рынок. Как математик Джим Саймонс заработал на фондовом рынке 23 млрд долларов

Некоторые сотрудники фонда не видели в этом большой проблемы. Конечно, финансовые ограничения означали, что Medallion никогда не станет крупнейшим или величайшим хедж-фондом в мире, ну и что? Даже если бы они сохранили текущий размер фонда, то они все равно стали бы невероятно богатыми и успешными.

«Почему мы не оставим его на уровне 600 миллионов долларов?» – поинтересовался Штраус у Саймонса. Если дела будут идти как сейчас, Medallion мог бы получать годовую прибыль около 200 миллионов долларов, что вполне устроило бы сотрудников.

«Нет, – ответил Саймонс, – мы можем заработать больше».

Саймонс настоял на необходимости найти способ расширить фонд, что некоторым из его коллег пришлось не по душе.

«Императорам нужны империи», – раздосадованно говорил один из сотрудников другому.

Роберт Фрей, бывший количественный аналитик Morgan Stanley, трудившийся теперь в Kepler, другой компании по торговле акциями, финансируемой Саймонсом, менее жестко интерпретировал упрямое стремление Саймонса расширить Medallion. По его словам, Саймонс был полон решимости достичь чего-то особенного, возможно, даже стать пионером нового подхода к трейдингу.

«Чего по-настоящему хотел Джим, так это иметь какое-то значение, – говорит Фрей. – Он хотел, чтобы его жизнь не прошла бесследно… Если он принял решение основать фонд, то этот фонд должен был стать лучшим».

У Фрея также была альтернативная версия того, почему Саймонс так настойчиво стремился к расширению фонда.

«Джим видел в этом свой шанс стать миллиардером», – заключает Фрей.

Долгое время Саймонс был движим двумя неизменными мотивами: доказать, что он способен решать серьезные задачи, и зарабатывать уйму денег. Друзья никогда не могли понять до конца его вечную потребность постоянно приумножать свое богатство.

Только один способ мог помочь Саймонсу расширить Medallion без ущерба для прибыли: увеличить инвестиции в акции.

Так как фондовые рынки обширны и не представляют сложности с точки зрения торговли, даже внушительные масштабы фонда не скажутся на прибыли.

Загвоздка заключалась в том, что Саймонс и его коллеги уже много лет никак не могли выяснить, каким образом можно зарабатывать деньги на фондовом рынке. Фрей все еще работал над торговыми стратегиями в Kepler, но результаты оставляли желать лучшего, что только усугубляло положение Саймонса.

В надежде сохранить показатели фонда на должном уровне и увеличить эффективность работы Саймонс принял решение контролировать всю свою деятельность на Лонг-Айленде, вырвав с привычного места десять своих давних сотрудников из Северной Калифорнии, в том числе Сандора Штрауса, чей сын учился в старших классах и не хотел уезжать. Штраус сказал, что не собирается переезжать на Лонг-Айленд и недоволен тем, что Джеймс вынуждает своих коллег из Калифорнии менять устоявшийся образ жизни. Штраус управлял торговыми операциями и был последним, кто остался от первоначального состава компании и являлся также ключевым элементом ее успеха. Штраус владел долей в Renaissance и потребовал провести голосование среди акционеров по поводу передислокации. Штраус оказался в меньшинстве, что расстроило его еще сильнее.

В 1996 году Штраус продал свою долю в Renaissance и покинул компанию, что стало новым ударом для Саймонса. Позже Саймонс заставит Штрауса и других бывших сотрудников забрать свои деньги из Medallion. Штраус мог потребовать к себе особого отношения, что позволило бы ему держать средства в фонде на неопределенный срок, однако он предполагал, что будет просто инвестировать в другие фонды, которые предоставляют аналогичные возможности.

«Я думал, мы были далеко не единственными, – говорит Штраус. – Если бы я считал, что у нас есть какая-то секретная формула успеха, я сделал бы все возможное, чтобы и дальше инвестировать в Medallion».

Пока Саймонс и его коллеги изо всех сил пытались найти новое направление развития и как-то справиться с уходом Штрауса, он не ощущал к себе особого сочувствия со стороны давних приятелей-математиков. Те до сих пор не понимали, почему Саймонс уделяет так много времени и энергии финансовым рынкам, впустую растрачивая, по их мнению, свой выдающийся талант на ерунду. Однажды на выходных, после того как Саймонс уволился из Стоуни-Брук, Деннис Салливан, известный тополог из Стоуни-Брук, зашел в гости к Джеймсу, наблюдая за тем, как тот организовывает вечеринку по случаю дня рождения своего сына Натаниэля, его третьего ребенка от брака с Барбарой. Когда Саймонс, раздав водяные пистолеты, сам также начал участвовать в этой детской забаве, Салливан закатил глаза.

«Это раздражает, – негодует Салливан. – Математика – это святое, к тому же Джим был серьезным математиком, который способен решать самые сложные задачи… Меня разочаровал его выбор».

Бывало, Саймонс дурачился и с Николасом, их с Мэрилин первенцем, который был таким же общительным, как его отец, и имел такое же чувство юмора.