Что интересно, в делах Академии Бурлюк записан как греко-католик. Может быть, уже тогда он начал «экспериментировать» со своими национальностью и вероисповеданием, не желая слишком отличаться от окружающих его в данный момент людей?
Как бы там ни было, в октябре 1902-го Бурлюк уже учится в Мюнхене у профессора Вильгельма фон Дитца, который к тому времени уже преподавал в Академии 32 года.
Конечно, Давид не был бы самим собой, если бы не заскучал по дому: «Но так как я был в Баварии один… то через два месяца, затосковав, вернулся в “Золотую Балку”, где бесконечно работал всю зиму и весну».
Из этого периода до нас дошли две работы — находящийся в Самарском художественном музее пейзаж «Берег реки» и находящийся в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств пейзаж «Лето в Золотой Балке».
Бурлюк вспоминал, что он привёз с собой из Мюнхена множество своих работ, а также каталоги с работами Менцеля, Гольбейна, Рубенса и Ленбаха, тех мастеров, которые нравились ему тогда больше всего. Людмила, которая сначала смотрела на него свысока — ну как же, она ведь поступила в Академию, а брат нет, — увидев его мюнхенские работы, притихла и назвала их мастерскими.
Летом в Золотую Балку приехал уже окончивший Казанскую школу Гермоген Цитович. Он тоже решил ехать учиться в Мюнхен. Бурлюк взял с собой и брата Володю, которому только что исполнилось 15 лет и который учился тогда в Херсонской классической гимназии (в 1904-м он окончит четвёртый класс — каким образом, совершенно непонятно).
По пути, на немецкой границе, с братьями случилось забавное происшествие. Немецкий таможенник принял Бурлюков за анархистов, а коробку с вареньем, заботливо положенным в дорогу Людмилой Иосифовной, посчитал бомбой. Ну что ж, это неудивительно — в своё время австрийские полицейские приняли за шпионов Валентина Серова с Ильёй Остроуховым и братьями Мамонтовыми, когда те просто делали зарисовки на улицах Вены.
Цитович, уехавший раньше, предусмотрительно зарезервировал для Бурлюков комнату, но по приезде в Мюнхен выяснилось, что в этом году приём в Академию уже окончен. Давид и Владимир поступили в школу знаменитого Антона Ашбе, а сам Цитович был зачислен в Академию 30 октября 1903 года и учился у профессора Карла фон Марра. К сожалению, никаких работ Давида Бурлюка этого периода до нас не дошло, зато сохранился альбом, подаренный Владимиру Давидом 21 сентября 1902 года в Полтаве (возможно, Полтава была промежуточным пунктом в поездке из Санкт-Петербурга домой после неудачной попытки поступления), в котором Володя делал наброски и зарисовки. В частности, это выполненные 24 октября 1903 года наброски бронзовой амазонки у виллы Франца фон Штука (именно у Штука, основателя Мюнхенского сецессиона, учился в Академии Кандинский).
Словенец Антон Ашбе был видной фигурой в художественном мире Мюнхена. Недовольный манерой преподавания в Академии, он в 1891 году основал собственную школу. Методика Ашбе была направлена на развитие индивидуальных способностей учеников и выработку ими собственной манеры. Большое внимание он уделял изучению рисунка и считал его необходимой частью художественного образования. Бурлюк писал, что Ашбе требовал от учеников видеть всю работу целиком, а не в деталях. В живописи он отвергал какие-либо шаблоны и считал необходимым для художника искать новые художественные приёмы, поэтому выпускники его школы не специализировались на каком-либо одном направлении в живописи, но добивались успеха в самых различных художественных течениях. Среди его учеников — Добужинский и Игорь Грабарь, Алексей Явленский и Марианна Верёвкина, Василий Кандинский и Кузьма Петров-Водкин.
Давид Бурлюк писал, что начинавшуюся блестяще карьеру Ашбе сгубило знаменитое баварское пиво, но даже будучи во хмелю, мастер мог несколькими уверенными линиями вдохнуть энергию в слабый ученический рисунок и одной линией очертить модель с головы до пят. Именно рисунки Давида Бурлюка углём Ашбе оценил выше всего — так, что даже назначил ему стипендию, а затем, по просьбе Давида, согласился дать её и Володе, «дикой степной лошади».
Братья Бурлюки и Цитович быстро стали мюнхенской достопримечательностью. Это неудивительно — они расхаживали по улицам в сапогах и овечьих тулупах. Особенно забавно эти одежды смотрелись в музеях. Помимо Старой Пинакотеки, друзья любили посещать Галерею Шака, где любовались работами Морица фон Швинда, одного из самых известных мастеров поздней немецкой романтики.