Ни у греков, ни у иранцев, ни у индийцев нет информации об эфталитах до их вторжения на территорию Ирана и Индии. За информацией по этому вопросу нам следует обратиться к китайским документам, но, к несчастью, на этот раз китайские записи крайне скудны и неопределенны. Безусловно, это следствие того, что в то время, когда эфталиты набирали силу, китайцы были заняты своими внутренними распрями и не имели времени следить за движением эфталитов на юго-запад. Тем не менее китайские хроники как минимум сообщают нам, что эфталиты, которые в 126 г. действовали заодно с китайцами, затем в течение нескольких веков жили в Джунгарии, не имея прямых связей с Поднебесной империей.
В дальнейшем эфталиты были подданными аваров (жужаней), когда те создали свою большую империю, куда входила Монголия и окружающие ее регионы. Авары строили свою политическую структуру в течение всей второй половины VI в., но окончательно империя аваров сложилась только к 402 г., когда аварский правитель получил титул кагана (или хана) и продолжил систематическое расширение и укрепление своих владений.
Вероятно, миграция эфталитов началась именно в это время или вскоре после него. По-видимому, они не испытывали какой-то особенной ненависти к аварам, поскольку правители эфталитов были связаны брачными узами с царствующим домом аваров. Их отношения с аварами, должно быть, походили на те, что связывали остготов и гуннов во времена Аттилы, то есть они были полувассальными-полусоюзническими. Когда эфталиты впервые двинулись на юго-запад, это воспринималось скорее как движение передового отряда аваров, чем как движение отдельного народа. Кроме того, если – что весьма вероятно – правители эфталитов носили аварский по своему происхождению титул хана (в отличие от титула шаньюя, который носили правители гуннов), то создается впечатление, что эфталиты позаимствовали многие элементы их политической структуры. Тем не менее известно, что авары и эфталиты были совершенно разными народами с разными языковыми и культурными основами, и истинной причиной переселения эфталитов на юго-запад было желание избавиться от излишней близости к своим слишком суровым аварским господам.
Китайские хроники не указывают точный маршрут, которым шли эфталиты, мигрируя на юго-запад. Однако весьма вероятно, что они шли через Кашгарию, поскольку затем прямо говорится, что значительная часть этого региона была подчинена верховенству эфталитов. Утверждается, что среди кашгарских городов-государств, которым пришлось подчиниться эфталитам, были Карашар, Куча, Кашгар и Хотан. Единственными значимыми землями Кашгарии, не вошедшими в этот список, были Шаньшань (или Лоулань) и Турфан (Гуши, или Гаочан) на крайнем востоке, которые попали в прямое подчинение к аварам.
Покорив Кашгарию, эфталиты двинулись дальше на запад и захватили Согдиану, в результате чего различные кангюйские князья поспешили принять их верховенство. Продолжая свое движение на юг, они вторглись в царство юэчжей в Бактрии и захватили его. Захват этого региона эфталиты осуществляли всерьез и надолго. Они не делали попыток обосноваться ни в Кашгарии, ни в Согдиане. Более того, местным правителям этих двух регионов было позволено сохранить свои царства и троны только при условии, что они признают верховенство эфталитов и будут платить им весомую дань.
Однако в Бактрии сложилась совершенно другая ситуация. Здесь по той или иной причине эфталиты решили обосноваться навсегда, поэтому им нужно было не просто захватить ее, но и уничтожить царство юэчжей, которое уже существовало в этом регионе. Правители юэчжей, похоже, оказали отчаянное сопротивление. Потерпев поражение, они поначалу нашли приют в западной части своих владений. Однако вскоре эфталиты двинулись за ними и организовали новое нападение, в результате которого монарху юэчжей по имени Кидара вместе с его двором пришлось снова бежать, спасая свою жизнь. На этот раз юэчжи бежали на юг и вскоре, перебравшись через Гиндукуш, спустились на Иранское нагорье. Но и там они не посмели задержаться надолго, поскольку оказались в опасной близости от могучей империи Сасанидов. Потому, проделав долгий путь на восток, они в конце концов пришли в Гандхару – регион на северо-западе Индии, где уже долгое время жила другая ветвь народа юэчжи.
На деле бегство юэчжей из Бактрии было, естественно, всего лишь бегством двора и военной аристократии. Огромная масса юэчжей вместе с коренным населением Бактрии осталась на месте и смирилась с властью захватчиков эфталитов. Тем не менее когда последний царь юэчжей Кидара бежал, он, должно быть, увел за собой достаточно большое число воинов, потому что вскоре ему удалось основать новое царство на северо-западе Индии, очевидно сместив нескольких своих дальних родственников, правивших этим регионом. Через несколько лет сын Кидары продвинулся еще дальше на юг и создал себе новое владение со столицей в Пурушапуре (современный Пешавар).