Экзаменационные вопросы по специализированному квалификационному экзамену для специалистов финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами (экзамен первой серии)

I. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;

II. Формирование резервов на возможные убытки;

III. Страхование риска;

IV. Смягчение последствий риска.

Ответы:

A. Только I, II, IV

B. Только II и III.

C. Только II, III и IV

=D. Все вышеперечисленные

Код вопроса: 10.2.26

Какие действия могут быть предприняты для смягчения возможных последствий риска:

I. Сокращение времени нахождения в зоне риска;

II. Полный отказ профессиональной деятельности на рынке ценных бума;

III. Отказ от деятельности, сопряженной с риском;

IV. Дублирование операций и ресурсов;

V. Изолирование источников рисков;

VI. Уменьшение объемов деятельности, влияющих на риск.

Ответы:

=A. I, III, IV, V, VI

B. I, II, IV, VI

C. II, III, IV

D. I, II, V, VI

Код вопроса: 10.1.27

Что из ниже перечисленного может являться источником операционного риска?

I. Персонал;

II. Процессы;

III. Системы;

IV. Внешние события.

Ответы:

A. Только I и II

=B. Все перечисленное

C. Только II и IV

D. Только I

Код вопроса: 10.2.28

Какие величины подлежат определению при оценивании кредитного риска контрагента?

I. Вероятность дефолта контрагента;

II. Сумма, подверженная кредитному риску;

III. Величина возможных потерь при наступлении кредитного события;

IV. Стоимость чистых активов контрагента.

Ответы:

A. I и IV

=B. I, II, III

C. Только I

D. III и IV

Код вопроса: 10.1.29

Что такое «Стоимостная мера риска» (Value-at-Risk, VaR)?

Ответы:

=A. Выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение заданного периода времени убытки с заданной вероятностью

B. Выраженная в процентах доля собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, которую он может заработать от операций на рынке ценных бумаг

C. Выраженная в процентах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в течение заданного периода времени убытки

D. Выраженная в денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в убытки с заданной вероятностью

Код вопроса: 10.1.30

Для управления каким рисками может использоваться методология «Стоимостной меры риска» (Value-at-Risk, VaR)?

I. Рыночным;

II. Кредитным;

III. Операционным.

Ответы:

A. Только I

=B. Всеми перечисленными

C. Только III

D. Только I и II

Код вопроса: 10.2.31

Стоимость инвестированных активов составляет 50 млн. руб. VaR на месячном интервале составляет 1 млн. руб. с доверительной вероятностью 95%. Какова вероятность того, что в течение одного месяца потери от инвестирования превысят 1 млн. руб.?

Ответы:

A. 1%

=B. 5%

C. 10%

D. 15%

Код вопроса: 10.1.32

Какое значение уровня доверительной вероятности нужно использовать при расчете VaR?

Ответы:

A. 90%

B. 95%

C. Значение, определяемое по указанию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг

=D. Значение, определяемое по решению исполнительных органов профессионального участника рынка ценных бумаг

Код вопроса: 10.2.33

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 90% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

A. 935 тыс. руб.

=B. 768 тыс. руб.

C. 1,52 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.34

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

=A. 990 тыс. руб.

B. 870 тыс. руб.

C. 1,15 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.35

Определите однодневный VaR с доверительной вероятностью 99% для портфеля для одного актива стоимостью 20 млн. руб. при условии, что стандартное отклонение доходности актива за один день составляет 3%?

Ответы:

A. 970 тыс. руб.

B. 2,70 тыс. руб.

=C. 1,398 млн. руб.

D. Недостаточно данных для решения задачи

Код вопроса: 10.2.36

Брокер вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок:

I. Путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли;

II. Путем покупки ценных бумаг, включенных в котировальный список А1 хотя бы одного организатора торговли;

III. Путем покупки ценных бумаг, которые по итогам предыдущего квартала вошли в список десяти ценных бумаг, сделки с которыми проводились наиболее активно;

IV. Путем покупки ценных бумаг по списку, утвержденному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ответы:

A. I и II

B. I, III и IV

=C. Только I

D. Только IV