Forex: От простого к сложному

Проиллюстрируем такое развитие событий на реальном примере, изображенном на рис. 22. Здесь мы можем наблюдать картину разворота тренда: самое страшное, что может случиться при торговле от линий. Первоначально существовала линия А – Б. После ее пробоя мы получили новый минимум В. Линия А – Б после этого стала неактуальна. Новая линия А – В дала массу ложных пробоев в области минимума Г. При этом их величина была невелика, сигналы от линии А – В были значительными, хотя при появлении первого минимума, лежащего ниже линии А – В в области Г, нам надо было бы провести новую линию поддержки. Чтобы не перегружать рисунок, мы это сделали только в точке Г. Вскоре эта линия была пробита в области Д, не дав нам ни одного прибыльного сигнала на вход в рынок (когда цена коснулась линии в точке Д, необходимо было покупать, но в итоге эта позиция оказалась убыточной). Важную роль линия А – Г сыграла позже, в области Е, когда цена опять подошла к ней, но только снизу и не смогла пробить. Это сильнейший сигнал разворота тренда и одновременно сигнал к продаже. Линия поддержки изменила свою функцию на противоположную. Теперь это уже линия сопротивления. Только после пробития линии А – Г и неспособности пробить ее уже снизу в точке Е можно было с уверенностью сказать, что тренд сломался.

В данном случае мы видим три линии, возникающие при изменении угла наклона тренда. Все они действительны, но каждая в свое время. Такое взаиморасположение трендовых линий и такое поведение цены (переход от одной линии тренда к другой без изменения основного направления тренда, все линии тренда на рис. 22 направлены вверх) называется «принципом веера».

^{Рис. 22. График курса доллар / швейцарский франк. Период – один день. Июль-ноябрь 2002 г. После пробития линия А-Б функцию линии поддержки стала выполнять линия А-В, а после ее пробития – линия А-Г}

В данном примере линии А – Б и А – Г проведены по ТД-точкам, а линия А – В в области минимума Г неоднократно пересекалась с графиком цены, т. е. не соответствовала критериям Демарка, но также давала приличные результаты, т. е. цена от нее отскакивала.

Пример проведения линий по области максимальной плотности чарт представлен на рис. 23.

1. Мы видим линию А – Б, которая проведена по экстремумам, но которая не дала в будущем полезной информации, т. е. цена больше к ней не подходила.

2. Следующий шаг – проведение линии Б – В, которая образована новыми максимумами, но которая также оказалась неинформативной.

3. Проводится линия А – Г по областям максимальной плотности чарт, т. е. таким образом, чтобы по возможности максимальное количество максимумов (в нашем случае) или минимумов легло на линию.

Проведение линии А – Г стало возможным после формирования баров 1 и 3, когда стало ясно, что последующие, после пика В бары также ложатся на линию. Проведение через пик бара 2 явно не обосновано, так как в этом случае линия просто пересекала бы предыдущие чарты. В результате линия А – Г дала нам хороший сигнал на продажу на вершине бара 4. Обратим внимание, что линии А – Б и Б – В проведены по ТД-точкам, а линия А – Г нет. Но эта линия, проведенная по области максимальной плотности чарт, оказалась в данной ситуации более информативна, чем линии, проведенные другими способами.

Из аксиом Евклида мы знаем, что через любые две точки можно провести прямую. Поэтому в случае с линиями тренда особенно важным является факт попадания на линию минимум трех точек. Только после этого можно считать, что это действительно линия тренда.

С помощью линий тренда можно получить важную информацию о смене тенденции. Первый признак изменения направления тренда – это пробой существующих линий. Вернемся к рис. 22. После точки А цена шла вверх вдоль линии А – Б. После ее пробоя появился новый минимум В, который пока еще подтвердил тренд вверх, так как он все еще был выше минимума А из которого проводятся линии тренда. Далее после пробития линий А – В и А – Г появился новый минимум А1. Этот минимум находится на одном уровне с минимумом А, от которого мы начали анализ графика.

Если провести линию поддержки А – А1, то очевидно, что ее направленность вверх вызывает большие сомнения. Иными словами, тренд вверх не подтвердился в этой точке. Фактически с этого момента можно говорить о смене направления движения цены. Хотя после точки А1 цена пошла вверх, но она находится уже под всеми возможными линиями поддержки тренда вверх. Поэтому важнейшим моментом является подход цены уже снизу к линии А – Г. Если цена уже снизу не сможет пробить линию А – Г, то это будет сильнейшим сигналом, подтверждающим смену тренда, что и произошло в представленном примере.