По возвращении из Финляндии Сталин опять поехал в Тифлис. В феврале 1906 года он узнал о существовании тайной типографии, в которой печатались прокламации меньшевиков из организации «Ав-лабар». В марте 1906 года в отделение охранки Тифлиса приходит сообщение агента без подписи, в котором полиции сообщается о местонахождении этой типографии. 15 апреля полиция врывается в типографию, конфискует весь тираж и арестовывает участников.
Сталин в это время находится на съезде в Стокгольме. В следующем 1907 году он принимает участие в съезде в Лондоне.
В том же году в апреле в Берлине (по материалам Смита) Ленин и Сталин тайно встречаются. И опять никто из официальных биографов об этой встрече не упоминает. На встрече речь шла об экспроприации денег, то бишь ограблении банка для пополнения кассы большевиков. Операция должна была быть проведена в Тифлисе, на Ереван-ской площади, в момент перевоза в почтовых мешках 300 тысяч рублей и других ценностей из Имперского банка в Тифлисе. Организатором акции был Сталин, исполнителем — известный террорист большевик Камо.
Попытка ограбления закончилась фиаско — выручка составила 500 рублей и 750 банковских ассигнаций с помеченными номерами, которые за границей нельзя было продать. Охранка узнала о готовящемся ограблении от своего секретного агента Сталина.
Сталин поехал в Баку для встречи с лидером партии Степаном Шаумяном. Шаумян был арестован тифлисской охранкой. Шаумян обвинил Сталина в предательстве. Был созван товарищеский партийный суд. Очень кстати, 25 марта, Сталин был арестован в Баку. Но странным образом арестовали его одного и никого другого.
После шести месяцев тюрьмы он был направлен в ссылку в Вологодскую губернию, куда приехал в феврале 1909 года. 24 июня он бежал. У него был фальшивый паспорт, выданный полицией Тифлиса, дата выдачи — 12 мая. Как ему удалось получить, находясь на севере, этот паспорт? Ясно, что из охранки. Он решил вернуться в Баку и Тбилиси, туда, где его должны были искать. По пути заехал в Петербург и Москву, которые были нашпигованы сыщиками.
8 месяцев спустя, в марте 1910 года, Сталин был арестован. Новый рапорт из департамента полиции Баку и Тифлиса сообщал, что
Сталин вернулся в свою вологодскую ссылку. В последний день года он отправил письмо Ленину через промежуточного адресата. В письме Сталин выступал за создание большевистского центра внутри России. Центр был создан после проведения Пражской конференции. Его возглавил агент охранки Малиновский.
Это письмо Сталина было перехвачено охранкой. Сняв копию, письмо отослали по адресу. На копии стоял гриф «совершенно секретно».
27 июня 1911 года срок ссылки Сталина заканчивался, но ему было запрещено проживание в больших городах. Он обосновался в Вологде, откуда бежал в сентябре и добрался до Петербурга. Там он был сразу арестован и возвращен в Вологду.
В это время проходила Пражская конференция, которой манипулировала охранка. Агент Малиновский начинает свое восхождение на высшие ступени партийного руководства, а Сталин по рекомендации Ленина становится членом нового ЦК партии большевиков.
29 февраля 1912 года Сталин бежит из Вологды с той же легкостью, как и прежде. Странно, что он возвращается в Баку, где социал-демократы ему не доверяют. И неудивительно — после его отъезда большинство из них было арестовано.
Сталин возвращается в Петербург и занимается выпуском ежедневной большевистской газеты «Правда», субсидируемой охранкой. Вскоре его опять арестовывают и отправляют на три года в Нарым, за 4200 километров от Петербурга. Там за драку с полицейским он предстает перед товарищеским судом и снова бежит в Петербург.
В конце 1912 года ему удается пересечь с фальшивым паспортом пять границ и добраться в Польшу к Ленину, чтобы участвовать в заседании ЦК депутатов большевистской партии в Думе. Ленин в ту пору был недоволен работой Сталина в «Правде», называя его уклонистом (так он называл выступавших за сотрудничество с меньшевиками в целях единства пролетариата).
Теперь на повестке дня стоял вопрос об отмежевании от меньшевиков. В этом была заинтересована и охранка, стремившаяся «разделять и властвовать».
Ленин решил отправить Сталина в Вену с заданием написать статью по проблеме национальностей. Теперь мы знаем из письма Сталина Малиновскому, как тот окрестил это задание — «занимаюсь всякой галиматьей». Статья им была написана, проверена и исправлена Лениным и опубликована в марте 1913 года.