Краткосрочный трейдинг. Руководство для начинающих

Рис. 12.5. Слишком высокая «двойная вершина» на графике акций Schlumberger (SLB). На этом дневном графике акций крупной компании Schlumberger Ltd. (SLB), предлагающей услуги и оборудование для нефтедобычи, представлен отличный пример слишком высокой «двойной вершины». 1. Здесь мы видим, что SLB сформировала несколько высоковатую «двойную вершину». Обратите внимание на отрицательную дивергенцию значений и RSI, и OBV и на то, что это является дополнительным подтверждением сигнала. 2. Первый пик вытянулся почти на 7 пунктов от 20-дневной скользящей средней. Если мы взглянем на историю котировок за предшествующие этому максимуму два с половиной месяца, то увидим, что, поднимаясь в рамках восходящего тренда, цены акций обычно удалялись от скользящей средней не более чем на 3–4 пункта, а потом откатывались. Следовательно, сейчас SLB сильно завышены. 3. Фактически сигнал о формировании «двойной вершины» появился с комбинацией свечей «медвежье поглощение». Агрессивные трейдеры, стремящиеся использовать максимумы торговой сессии, могли бы начать «шортиться» и не дожидаясь этих свечей. Вообще, эта точка входа возникла в результате того, что акции SLB скорректировались ниже предыдущей опорной точки на уровне $73,46, или ниже предыдущей цены закрытия на уровне $73,06. 4. Уже на следующий день можно было зафиксировать не менее двух третей прибыли. Акции наконец протестировали 20-дневную скользящую среднюю. Установленный на оставшуюся часть позиции скользящий стоп мог принести еще 10 пунктов, прежде чем эта история не закончилась. Отличная сделка!

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Рис. 12.6. «Тройная» или даже «четверная вершина» на графике акций iShares Trust DJ Broker-Dealer (IAI). В то время как «двойные вершины» довольно распространены, тройные и четверные встречаются редко. И вполне предсказуемо то, что движение котировок вниз после еще одной-двух неудавшихся попыток установить новый максимум, в результате которых возникает третья или четвертая вершина, оказывается намного более мощным. Здесь показан дневной график iShares Trust DJ Broker-Dealer (IAI), это ETF. Мы уже показывали его в главе 9, однако в данном случае мы видим то, как явно сигнализируют об отрицательной дивергенции в ходе формирования «тройной (или даже четверной) вершины» индикаторы RSI и OBV. На самом деле к тому моменту, когда «бычье поглощение» в точке 3 подтвердило возможность открыть позицию с низким риском и высокой доходностью, OBV уже сформировал собственную фигуру «голова и плечи». При такой модели разворота «шортиться» можно и в точке 2, и в точке 3. Иначе говоря, если ориентироваться или на максимум в $57,94 точки 1, установив стоп-лосс выше максимальной цены торговой сессии, или на подтверждение ниже «дожи» или «волчка», сформировавшихся после комбинации «поглощение», то можно заработать доход, измеряемый многими пунктами.

Данные предоставлены компанией Townsend Analytics.

Ценный совет

Когда короткая позиция приносит вам прибыль, помните, что ее нужно начинать постепенно фиксировать, заработав пункт или около того. Таким образом вы снижаете свои риски и в долгосрочной перспективе зарабатываете более стабильно.

Стратегия «коротких продаж»: пересечение 18– и 40-дневных скользящих средних

Многие трейдеры используют в качестве сигнала к открытию коротких позиций пересечение двигающихся вниз скользящих средних. Одна из моих любимых комбинаций скользящих средних в рамках этой стратегии – это когда (простая) 18-дневная МА пересекает (простую) 40-дневную и уходит ниже его. В момент пересечения скользящие средние находятся над графиком цен и действуют в качестве уровня сопротивления.

Ценный совет

За пять – десять минут до закрытия торгов проверьте дневные графики всех акций, входящих в ваш портфель, чтобы оценить форму свеч, складывающихся по итогам дня, и проанализировать движение индикаторов. Вы можете заметить некий сигнал на дневном графике, который скажет вам: пора фиксировать прибыль.

В условиях, благоприятных для открытия короткой позиции, вы должны увидеть акции, двигающиеся вниз. При этом 18– и 40-дневные скользящие средние находятся над графиком цен и служат для них «потолком». 18-дневная МА пересекает сверху 40-дневную. В идеале RSI, находящийся в позиции перекупленности, разворачивается вниз, OBV также снижается в рамках нисходящего тренда.