Во второй половине 30-х гг. германская организация «Крафт Дюрч Фройде» («Сила через радость» — KdF), занимавшаяся организацией отдыха рабочих и служащих, приняла решение заняться морскими круизами. Для этой цели сначала фрахтовались суда германских компаний, а в 1936 г. KdF заказала для себя два первоклассных круизных судна. В мае 1937 г. на верфи «Блом унд Фосс» в Гамбурге был заложен теплоход «Вильгельм Густлофф», а 29 марта 1938 г. на гамбургском филиале судостроительной фирмы «Ховальдсверке» был спущен на воду однотипный с «Густлоффом» «Роберт Лей». Оба судна отличались довольно значительными размерами (длина — 208,5 м, ширина 23,5 м, осадка — 7,0 м) и солидной валовой вместимостью («Густлофф» — 25484 брт, «Лей» — 27288 брт). Лайнеры были весьма демократичны: на них имелся один-единственный класс, причем уровень комфорта был достаточно высок. Оба судна были оборудованы, например, крытыми плавательными бассейнами. В движение «Густлофф» приводился четырьмя 8-цилиндровыми дизелями «Зульцер» общей мощностью 9500 л. с, работавшими на два винта. Силовая установка «Лея» состояла из шести дизелей общей мощностью 8800 л. с, из-за чего скорость лайнера была на узел меньше. «Густлофф» и «Лей» являлись во многом прототипами современных круизных судов: они имели небольшую осадку, позволявшую им заходить в большинство европейских портов. Экономичная силовая установка позволяла подолгу обходиться без бункеровки. Правда, новые лайнеры не могли похвастаться высокой скоростью — у «Густлоффа» она составляла всего 16 узлов. К тому же дизели имели довольно высокий уровень вибрации. Но, с другой стороны, для судна, которому отводилась роль не транспорта для скорейшей доставки людей и грузов из пункта А в пункт В, а плавучего курорта, скорость не являлась принципиально важным параметром.
В марте 1938 г. «Вильгельм Густлофф» отправился в первое плавание. Судно перебазировалось на Средиземное море и стало совершать недельные круизы вокруг Италии, куда отдыхающие из Рейха доставлялись поездами.
Второй лайнер — «Роберт Лей» — после вступления в строй в марте 1939 г. так и не покинул североевропейских вод. В июне он доставил из Испании в Германию личный состав немецкого «Легиона Кондор», а 25 сентября с пятью сотнями больных и раненых перешел в Готенхафен, где стал выполнять функцию стационарного плавучего госпиталя, получив при этом название «Лазареттеншифф 2». Два месяца спустя, когда нужда в использовании «Лея», как госпиталя, отпала, лайнер переделали в плавказарму и позже перевели в порт Пиллау (ныне Балтийск).
26 августа 1939 г. «Густлофф» был отозван из круиза в Гамбург. В качестве санитарно-эвакуационного транспорта его привлекли к участию в Норвежской кампании. До конца ноября 1940 г. судно совершило четыре рейса в Норвегию и один — на Балтику, перевезя более 7 тыс. раненых. Когда нужда в активном использовании «Густлоффа» отпала, судно перевели в Готенхафен (Гдыню) и превратили в общежитие курсантов 2-й учебной дивизии подплава. На борту лайнера оборудовали также несколько учебных классов, а практические занятия — например, по водолазному делу — проводились в плавательном бассейне судна. После обучения выпускники школы направлялись во вновь формируемые экипажи подводных лодок.
Во время своей стационарной службы «Густлофф» дважды — 9 октября 1943 г. и 18 декабря 1944 г. — попадал под бомбежки союзной авиации, но ни разу не пострадал.
В январе 1945 г., после успехов Советской армии в Польше и Восточной Пруссии, в действие вступил план «Ганнибал». Он предусматривал переброску учебных частей германского подплава, дислоцированных в Восточной Балтике, в порты Кильской бухты.
21 января капитан «Вильгельма Густлоффа» Фридрих Петерсен получил приказ готовиться к выходу в море. Четыре дня спустя, после проверок всех систем долго простоявшего без движения судна, лайнер был готов к плаванию. На его борту находились 173 человека экипажа, 918 офицеров и матросов школы подплава под командованием корветтен-капитана Вильгельма Цана и 373 женщины — военнослужащие вспомогательной службы Кригсмарине (так называемые «морские помощницы»). К 30 января — дню отплытия — «Густлофф» принял более 4000 беженцев из Восточной Пруссии, в результате чего на момент выхода в море судно имело загрузку около 6600 человек, из них приблизительно 2000 женщин и 3000 детей.