Малая энциклопедия трейдера

Если MAS повышается на бычьем рынке — это подтверждает рост цен и означает поддержку тренда со стороны «больших денег». Аналогично проявляет себя однонаправленность динамики тренда и MAS на медвежьем тренде.

Схождение на медвежьем рынке и расхождение на бычьем рынке предупреждают о возможном скором развороте тренда.

2.16. Механические торговые системы (МТС)

С появлением персональных компьютеров среди трейдеров появилось много желающих свести разрозненные правила технического анализа в единую торговую систему. Целью создания подобных систем было определение сигналов на покупку и продажу без вмешательства человека. Это снижает риск психологического влияния на действия трейдера и повышает устойчивость торговли. Еще один плюс — универсальность. Человек может отвлечься от рынка, да и невозможно с одинаковым вниманием в течение длительного периода времени отслеживать разнообразные финансовые инструменты и рынки, анализировать индикаторы и подаваемые ими сигналы, сводить воедино разные временные интервалы анализа. Гораздо эффективнее плотно потрудиться над созданием одной или нескольких механических торговых систем (МТС) и затем только отслеживать и корректировать их поведение. Важными недостатками этих систем является отсутствие интуитивных озарений, а также их «механистичность».

Для всех МТС характерна жесткость установленных правил торговли и однозначность подаваемых сигналов. На сегодня существует большое количество специализированного программного обеспечения — от самых простых программ по техническому анализу, которые по своей сути еще не являются механическими торговыми системами, до нейросетевых пакетов, использующих в своей работе не только методы технического анализа, но и элементы искусственного интеллекта. Самые сложные из этих пакетов стоимостью сотни тысяч долларов помогают трейдерам не только принимать решения о покупке и продаже, но и контролируют все финансовые потоки. Это помогает эффективнее использовать свободные средства и перераспределять активы с учетом надежности и доходности вложений — квалифицированный риск-менеджмент. Существуют и программы по техническому анализу, которые позволяют каждому трейдеру самостоятельно спроектировать и построить механическую торговую систему.

Эффективность МТС оценивается долей положительных сигналов (принесших трейдеру прибыль) в общем количестве поданных сигналов, а также разницей между доходами и убытками от ее применения. По общему признанию, если доля положительных сигналов стабильно превышает 60%, то такую систему можно эффективно применять на практике. Меньший удельный вес неизбежно приведет вас к разорению. Естественно, если сумма убытков от применения МТС больше, чем сумма прибыли, то работать по такой системе невозможно. Но даже если существует незначительное превышение прибыли над убытками, то вряд ли стоит использовать эту систему.

Торговая система O/T (Oscillator/Trend)

Эта МТС была разработана автором на основании желания облегчить труд трейдера по принятию мгновенных решений о покупке/продаже. Достаточная ясность и четкость подаваемых O/T сигналов позволяет избавиться от постоянного психологического давления рынка на трейдера и открывает возможности для более глубокого анализа фундаментальных факторов и выявления долгосрочных тенденций. Главное предназначение O/T — помощь в краткосрочном, самом рутинном, анализе и принятии решений о покупке/продаже.

Ключевыми принципами, на которых строится система O/T, являются следующие предположения:

если мы видим тренд, это не значит, что этот тренд продолжится дальше;

на сильном тренде первый сигнал осцилляторов обязательно будет преждевременным, поэтому необходимо дождаться второго сигнала;

сигналы осцилляторов поступают реже, но они сильнее, чем тренд, хотя и краткосрочнее;

сигналы осцилляторов и трендов подтверждаются системой только при их одновременном поступлении на трех разных временных промежутках (5, 10 и 15 минут).

Процесс анализа динамики рыночных котировок в торговой системе O/T происходит следующим образом.

Во-первых, определяется направление действующего краткосрочного тренда. Здесь важно помнить, что большинство сигналов краткосрочных трендов поступают поздно. Поэтому простой линейной экстраполяции — сейчас было повышение, значит, позже будет рост — не получится. Для решения этой задачи используется метод скользящих средних и описанного выше трендового индикатора Канат.

Во-вторых, производится квалификация состояния рынка. Рынок может находиться в пяти различных фазах — бычий тренд, медвежий тренд, перекупленность, перепроданность или неопределенность. Осцилляторы (в программе используются три индикатора — RSI, Momentum, Stochastic) достаточно точно определят состояния перекупленности и перепроданности на рынке.