Миметика глупости

Если выпадет орёл, Вы теряете 10000 руб.

Если выпадет решка, Вы выигрываете 15000 руб.

Считаете ли Вы эту игру привлекательной и готовы ли Вы сыграть в неё? Вы должны оценить, что Вы будете чувствовать, если потеряете 10000 руб., и каковы будут чувства при выигрыше 15000 руб. Что лучше?

Казалось бы, игра должна быть привлекательна для людей, поскольку шансы на выигрыш больше шансов проиграть, однако большинство людей отказывались от игры (а Вы?).

Решение отказаться от игры является явным актом аналитической системы, но основной вклад в это решение сделан автономным комплексом систем, а именно — эмоциональное переживание потери, которое для мозга имеет больший вес, нежели радость от приобретения. Это отвращение к потерям, которое встречается у всех людей.

Вы можете сами оценить Ваше отвращение к потерям, если попытаетесь предположить, каков должен быть выигрыш, чтобы он скомпенсировал Вашу скорбь от возможной потери? Большинство людей сходятся на цифре 20000 руб., то есть в два раза больше, чем потеря! Коэффициент отвращения к потерям был измерен в многочисленных исследованиях и его значение колеблется в среднем где-то между 1,5 — 2,5, но у некоторых людей он существенно выше. Значительно меньший коэффициент наблюдается у представителей некоторых профессиональных групп, например, у трейдеров на бирже, что, впрочем, и понятно, ведь теряют они не свои деньги.

Вы можете вычислить свой собственный коэффициент отвращения к потерям на основе небольшого теста. Отвечайте сразу, опираясь только на эмоции, которые у Вас при этом возникают.

• Предположим, Вы участвуете в игре с шансами 50 на 50, и Вы можете проиграть 500 рублей. Каков должен быть наименьший выигрыш, чтобы эта игра была бы для Вас привлекательна?

Если Вы считаете, что выигрыш должен быть равен 500 рублям, то Вы индифферентны к риску. Если менее 500 рублей, то Вы склонны к риску. Если более 500 рублей — Вы испытываете отвращение к потерям.

• Предположим, что потеря составит 25000 рублей. Каков в этом случае будет наименьший выигрыш?

• А если проигрыш равен 100000 рублей?

Если ставки небольшие, то отвращение к потерям не столь велико. Другое дело, если ставки грозят Вашему образу жизни — в этом случае отвращение к потерям может привести к полному неприятию риска, независимо от количества миллионов, которые Вы можете получить в случае выигрыша.

Хорошими решениями являются те, которые позволяют в наибольшей степени достичь желаемых человеком целей. Это определение инструментальной рациональности. Однако для принятия этих «хороших» решений нам необходимо полностью абстрагироваться от среды, в которой мы эти решения принимаем. Как показывают примеры, приведённые выше, подобное вряд ли возможно. Интересно, что исследования, проведённые на животных, показали, что все они существенно рациональнее человека. Особенно рациональными оказались пчёлы и муравьи…

Как только эконы вырываются из искусственной среды экономикса и окунаются в реальную жизнь, становясь людьми, они теряют способность к инструментальной рациональности. Вернон Смит, один из основоположников экспериментального экономикса, провёл исследования, показывавшие, как работает механизм спроса и предложения. В его экспериментах участники получали карточки, на которых было написано, сколько стоит воображаемый продукт (их получали продавцы), а также другие карточки, на которых было обозначено количество денег (их получали покупатели). Начинались торги, рынок функционировал, а Смит мог точно предсказать окончательную цену на рынке и количество карточек, которые поменяют своего владельца.

Канеман, Тэйлер и Кнетч (Kahneman, Daniel. Thinking fast and slow. Farrar, Straus and Giroux. New York. 2011) провели подобный эксперимент, но с некоторыми отличиями. Среди половины участников были распределены очень привлекательные кофейные чашки, стоившие в те времена 6 долларов. Затем приглашались покупатели, которые должны были эти чашки покупать, однако, в отличие от экспериментов Смита, за свои собственные деньги. Результаты были трагичны — средняя цена, по которой продавцы были готовы расстаться со своими чашками, была в два раза выше средней цены, по которой покупатели были готовы их купить, а количество транзакций составляло меньше половины от предсказанных экономиксом. Проблема состояла в том, что чашки нравились самим продавцам и они не очень горевали в случае непродажи — они были готовы сами этими чашками пользоваться, что убивало рынок!