Переиграть дилера на рынке FOREX: Взгляд инсайдера

Поскольку движения цены на FOREX в значительной мере бывают самореализующимися, трейдеры инициируют вблизи этого уровня короткие позиции (предполагая, что валютная пара направится выше), которые немедленно начинают вымываться рынком. Как правило, есть красивая большая круглая цифра, выше которой держатели коротких позиций выставляют свои стоп-ордера, уверенные в том, что у перекупленного рынка не хватит сил протолкнуть цену выше предполагаемых опционных барьеров и психологически значимой (но зачастую технически бессмысленной) цифры. В таких ситуациях дилеры закатывают рукава и начинают охоту за стопами.

Как правило, сначала цена пару раз откатывается от фигуры (что только укрепляет решимость держателей коротких позиций и провоцирует открытие новых), после чего дилеры проводят быструю скоординированную атаку на фигуру, преодолевая любую защиту опционов и выбивая находящиеся выше нее стоп-ордера. Мгновение, и курс откатывается ниже большой фигуры. С большинством трейдеров такое случалось и раньше – цена делает резкий выброс, выбивает вашу позицию и, как ни чем не бывало, начинает двигаться в ожидаемом вами направлении. Нет ничего более досадного для трейдера, чем такой сетап, когда вы неожиданно за мгновение лишаетесь ваших денег.

Прием, о котором я говорю, особенно хорошо работает с розничными брокерами, потому что фиксированные спреды и «гарантии» вынуждают их создавать рынок даже там, где его нет. Когда дилеры толкают цену вверх и выбивают стоп-ордера выше большой фигуры, это действие настолько быстрое и одностороннее (держатели коротких позиций вынуждены откупать свои позиции), что на реальном межбанковском рынке по таким ценам торговля фактически невозможна. Спреды расширяются, и обычно вверх идут только котировки на продажу, потому что ни один дилер в здравом уме не хочет покупать выше фигуры.

Сетап

Хотя настоящему банковскому дилеру, возможно, и не удастся получить исполненный ордер по таким ценам, вы сможете это сделать. Из-за их фиксированных спредов, пока рыночная цена находится здесь, большинство розничных брокеров будут исполнять ваши ордера на продажу по этим ценам точно так же, как если бы они исполняли вместо этого ваши стопы! Таким образом трейдеры могут противостоять дилерам и даже использовать их тактику против них самих. Такая сделка красива вдвойне, поскольку:

1) ваш риск ограничен и известен заранее. Если сделка не сработает, вы точно знаете, сколько потеряете, что является большим плюсом при определении размера позиции и т. д. Помните, что управление активами всегда должно быть на первом месте при принятии любых торговых решений;

2) вы становитесь шипами на пути у дилеров, что должно рассматриваться вами как дополнительный бонус.

Чтобы провести такую сделку, необходимо выявить соответствующий сетап, знать план игры дилеров и идти на шаг впереди них.

Шаг 1. Выявите сетап

Ищите однонаправленные трендовые рынки, индикаторы перекупленности, очевидные цели (круглые числа). Вы знаете план игры дилеров – в данном случае выбить стопы выше отметки 150,00 и заработать несколько пунктов прибыли. Как только стопы сработают, цена быстро упадет ниже фигуры.

Заранее выставите ордера, чтобы заработать на выбросе цены

Шаг 2. Выставите ордера

Ордер на продажу одного лота на фигуре, ордера на продажу двух и трех лотов на 5 и 10 пунктов выше фигуры соответственно. Стоп-лоссы для всех лотов на 20 пунктов выше фигуры, тейк-профит для двух третьих объема сделки 5 пунктов ниже фигуры. Если все пойдет хорошо, у вас должно быть открыта короткая позиция по шести лотам по средней цене 150,6 (размер позиции зависит от вашего счета). Риск по этой сделке – 14 пунктов. Прибыль – 11 пунктов.

Постойте! Но как же быть с управлением активами, о котором я твержу столько времени? В этой сделке мы его полностью игнорируем? Не совсем так. Из-за высокой вероятности того, что эта сделка сработает в вашу пользу, лучше быстро зафиксировать прибыль, чем рисковать потерей всего в ожидании более глубокой коррекции. Нам известно движение цены (прорыв, выбивание стопов, быстрый откат), поэтому именно им мы и пытаемся воспользоваться. Помните, что мы просто пытаемся заработать на действиях дилеров, а не прогнозировать будущее. Последняя треть выигрыша останется на столе в том случае, если вам случилось продать на вершине, хотя чаще всего курс продолжит движение в доминирующем направлении.

Далее: движение цены типично. Дилеры быстро толкают цену выше отметки 150, исполняют стоп-ордера, и пара короткое время торгуется выше отметки 150 (всего несколько тиков), достигая максимума 150,06.

У нас исполняются два ордера из трех, после чего цена быстро падает ниже большой фигуры. Наш ордер тейк-профит исполняется на отметке 149,95 и фиксирует нашу прибыль. Неплохой заработок за 10 секунд!

На этот раз нам повезло, и курс падает намного ниже того уровня, где мы фиксируем прибыль. Благодаря тому, что вы не закрываете треть сделки, в таких ситуациях вы получаете дополнительную прибыль