Чтобы прояснить, что никто не собирается завершать его выступления в «Песнях странствующего подмастерья» (сцена, когда Шарль Жюд сводит со сцены старшего танцовщика, подсказала Линде, что «он ни за что не уйдет со сцены по доброй воле»), Рудольф настоял на том, чтобы исполнять этот балет на всех последующих спектаклях, договорившись, что на афишах будет надпись «По требованию публики!», что еще больше отдалило Джейн Херманн. Вдобавок к премии Бежара он танцевал в его постановках «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» (премьера в США), из-за чего Анна Кисельгоф заметила, что он больше не в состоянии исполнять простые элементы, «но извращенно исполняет сложные». Клайв Барнс добавил: «Несмотря ни на что, все значит все, особенно в жестоком мире классического балета».
Однако в театре Ла Скала, где он вышел на сцену в начале года в «Щелкунчике» и «Жизели», Рудольф понял, что еще способен справиться с классическими ролями. Как замечает критик Витториа Оттоленги, «никто в Италии не освистит его и не заставит сойти со сцены. Если ты маэстро, ты всегда маэстро». С таким отзывом согласен Джорджио Каттарелло. Поклонник Рудольфа с самого начала, он признает, что «хранит в памяти лучшие времена и оправдывает и прощает худшие».
Еще одним городом, где у Рудольфа «всегда была работа», оставалась Вена. В качестве подарка самому себе он исполнял партию не Ротбарта, а Принца на спектакле «Лебединое озеро» в честь своего 50-летия – его поклонница Трауде Клокл помнит, как трудно было смотреть на него. «Но венская публика особенная: зрители идут с любимым артистом до самого конца. Они по-прежнему верны ему и по-прежнему аплодируют». Кроме того, и в Вене у Рудольфа была семья, которую он привык считать своей. Вильгельм Хюбнер, которого он звал «папой», его наполовину русская жена Лидия и их дети, Элизабет и Вакси, стали для Рудольфа австрийскими Романковыми, хотя их дружба установилась не сразу. В 1960-х, когда критик Линда Дзампони водила его ужинать, она попросила Линду по такому случаю приготовить пельмени, но Рудольф отказался есть их, подозревая, что блюдо отравлено. А когда, через пять или шесть лет, Папа Хюбнер, президент Венского филармонического оркестра, пригласил Рудольфа на концерт, за которым последовал ужин у них дома, Вакси вспоминает, как было трудно «убедить его, что мы обычная семья и не заманиваем его в ловушку». Их простая гостиная с витриной с украшениями и обилием фотографий в рамках и книг создавала ту же атмосферу, что и на улице Чайковского, и Рудольф вскоре расслабился. Его можно понять. Музыкант-отец, русская мать, 19-летний студент-медик, «который был настоящим красавцем», и его сестра, преданная поклонница Нуреева, были такой семьей, о которой Нуреев мог только мечтать. Помимо этого, Хюбнеры оказались его спасением; они увлекли его от сцены к тому, что, как он всегда уверял, было его самой главной страстью. «На первом месте музыка, которая останется со мной до конца дней; а потом балет, который когда-нибудь меня предаст».
В январе 1982 г. Рудольф принял австрийское гражданство, однако он не считал Вену городом, в котором собирался жить. Он много лет мечтал о жизни у моря – «у воды», как говорят французы – и, после того как ему не удалось купить полуостров в Турции, подыскивал недвижимость на Гавайях. Но это продолжалось недолго. «Дома сейчас стоят 6, 7, 8 миллионов долларов, и они вовсе не такие привлекательные», – сказал он Линн Барбер. В июле 1988 г., услышав, что на продажу выставили виллу Лукино Висконти в Форио-Искья, Рудольф отправился посмотреть ее, но оказалось, что вилла «не у воды [и] среди отелей». Он даже начал думать о покупке трехмачтовой шхуны: «Наконец, я подумал, что только судно посреди моря может утолить мою жажду к голубому, к солнцу, к тишине». А потом ему сказали, что продается остров Леонида Мясина.