Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

С другой стороны, поскольку статистика говорит о том, что управление риском у Марисы на боковых рынках намного хуже, чем на других, я также поработал бы с ней над психологическими аспектами. Я постарался бы определить признаки нервного расстройства или других эмоциональных нарушений. Особое внимание я уделил бы тому, что провоцирует расстройство: событиям на рынке, которые предшествуют потере ею самоконтроля и техническим ошибкам. Затем я рассказал бы Марисе о специальных психотерапевтических приемах для обеспечения когнитивного и физического самоконтроля (см. главу 8). Я продемонстрировал бы эти приемы Марисе, объяснил их использование и понаблюдал бы за ее попытками их применения. Например, я мог бы зайти к ней в кабинет во время особенно ярко выраженного бокового движения, указать ей на признаки растущего беспокойства и побудить ее использовать когнитивные методы самоконтроля до открытия сделок. Это ненадолго отвлекло бы ее от экрана, заставляя сосредоточить внимание и переключить мысли на сеанс занятий на светозвуковой машине. Затем она возвратилась бы к торговле после умственной репетиции ее торгового плана для неволатильных рынков.

Обратите внимание, что вне зависимости от того, над чем я работаю с Марисой, я все время помогаю ей, пока рынки торгуются, а она находится на рабочем месте. Подготовка к открытию рынков и разбор торговли в конце дня тоже полезны, однако лучше всего люди учатся в процессе работы. Они учатся справляться с беспокойством, когда оно появляется; учатся закрывать сделки, когда им нужно сделать это. Наблюдение за торговлей трейдера помогает наставнику отделить технические аспекты проблемы от психологических, а также обнаружить закономерности, не выявленные при статистическом анализе. Например, такой анализ не покажет, что трейдер открывает самые большие сделки, когда расстроен, или что он не в состоянии реализовать разумные идеи после убытков. Непосредственная работа с трейдерами использует преимущества парадигмы результативности и психологии, позволяя учителю и трейдеру легко переходить от техники к организации мышления и обратно. Беседы с трейдерами об их торговле совсем не то, что работа с ними в то время, когда они торгуют. Успешное наставничество — вспомните Джона Вудена, Дэна Гейбла или Ника Боллеттиери — всегда требует личного участия тренера и оперативности.

Парадигмы психологии и результативности используются вместе, когда наставничество осуществляется в процессе работы ученика.

ЕЖЕДНЕВНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Данные, характеризующие торговлю Марисы, были разбиты по дням. Мы классифицировали дни, основываясь на поведении рынка, и проанализировали отношение прибыли к убытку как функцию условий рынка. Ежедневная статистика дает широкую картину результативности, особенно когда она охватывает период в несколько недель или месяцев. Рассмотрим несколько основных параметров и их значение.

• Число сделок и их размер для каждого дня. Мы можем определить активность трейдера, которая зависит от возможностей, найденных на рынке. В идеале увеличение количества сделок и их размера должно происходить, когда рынки торгуются более интенсивно. Именно в эти периоды больше предпосылок для сделок. Приблизительно одинаковое число сделок или постоянный размер позиций говорят о возможной проблеме с нахождением шансов. Когда трейдеры активны на рынках с малым количеством возможностей, в первую очередь в голову приходит мысль, что они давят на рынок, пытаясь создать возможности.

• Чередование выигрышных и проигрышных дней. Эта статистика позволяет находить важные закономерности. Как распределены выигрышные и проигрышные дни — относительно равномерно или полосами? Если мы видим необычно удачные или крайне неудачные периоды, стоит копнуть поглубже и разобраться, что является причиной: условия рынка или изменения в мышлении трейдера. Например, в октябре 2005 г. некоторые трейдеры связались со мной по электронной почте и сообщили, что им пришлось пережить череду больших проигрышей. Хотя подвиги White Sox на чемпионате США по бейсболу и могли стать одним из отвлекающих факторов, реальная причина неудач заключалась в том, что в течение того месяца рынок набрал волатильность — и устремился в нисходящий тренд. Трейдеры привыкли к более медленным боковым рынкам и не были подготовлены к изменению условий торговли.