Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Прелесть таких программ, как TraderDNA или Ninja Trader, состоит в том, что они обрабатывают эти статистические данные и выводят результаты в форме таблиц и графиков. Поэтому анализ результативности очень легкий и позволяет быстро найти что-то, выходящее за рамки нормы. Это очень важно для самообучения. Еще более полезно то, что программы позволяют активным трейдерам анализировать свои результаты в течение торгового дня и сразу же исправлять ошибки. Удивительно, но многие трейдеры, увидев статистику в середине дня, скажут: «Я не осознавал, что торгую так часто» или «Не могу поверить, что коротких сделок у меня было больше, чем длинных». Что касается трейдеров, работающих в фирмах, то их наставники могут отслеживать показатели торговли подопечных с помощью TraderDNA в режиме реального времени. Это поднимает управление риском на новый, превентивный уровень.

Очевидно, что выбор исследуемых параметров и способа сбора информации будет зависеть от вашей торговой ниши. Торговец спредами должен рассчитывать доходность каждой спредовой позиции как отдельную величину; долгосрочный трейдер не будет собирать данные о своей работе ежедневно. Для тех, кто не торгует часто каждый день, — и особенно для тех, кто не открывает сделки ежедневно, — специализированная программа для обработки статистики не так уж нужна. Такие трейдеры могут сами создавать электронные таблицы и вводить соответствующие данные вручную. Статистические и графические функции Excel делают это вполне работоспособной альтернативой. Для трейдера, проводящего ежедневно десятки сделок, такой способ обременителен. К тому же он лишает возможности обновления данных в режиме реального времени для анализа торговли в течение дня. Активным трейдерам специализированная статистическая программа необходима. Я нахожу, что она особенно полезна для сбора статистики о сделках, открываемых в режиме моделирования. Это позволяет начинающим следить за процессом своего обучения и помогает опытным трейдерам тестировать новые тактические приемы.

Короче говоря, мы не можем улучшить то, что не видим. У большинства трейдеров нет ни малейшего представления о том, каковы значения важнейших параметров. Не знают они и того, как влияют на статистику изменения условий рынка. Мы проводим гораздо больше времени, изучая рынки, чем изучая самих себя, и в этом наша беда. Статистика позволяет находить торговые проблемы прежде, чем они станут финансовыми проблемами. Она предупредит вас об опасности взрыва прежде, чем он произойдет. Статистика завершает циклы обучения, связывая самонаблюдение с самосовершенствованием.

Статистический анализ заостряет внимание на процессе торговли. Если вы постепенно совершенствуете этот процесс, прибыль придет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИКИ ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО АНАЛИЗА

Хотя большая часть собираемых вами данных будет организована по дням, активные трейдеры могут использовать более детальную статистику. Значительная часть этой детализации необходима для оценки и исправления торговой техники. Например, дневная статистическая сводка не подскажет вам, правильно ли вы расставляли стопы или принимали решения, как открывать сделки — по рынку или ордерам. Это требует наблюдений внутри торгового дня, причем некоторые из них могут быть сделаны только при просмотре видеозаписи или когда за вашей торговлей наблюдает наставник.

Я внимательно слежу за сделками в течение дня по той же причине, по которой стараюсь замечать последовательности в многодневных периодах. Трейдеры могут иметь вереницы выигрышных или проигрышных сделок просто случайно, но иногда такие цепочки имеют большое значение. Очень часто рынок, бывший трендовым утром, становится боковым в середине дня. Допустим, трейдер, увидев тренд и присоединившись к нему, проведет несколько успешных сделок. Затем, однако, если он продолжит пытаться торговать тренд на протяжении боковика, он наберет убытки, вылетая по стопу из одной сделки за другой. Ряд убыточных сделок означает, что или вы неправильно видите рынок, или ваша голова занята чем-то другим (возможно и то и другое вместе). Попробуйте взглянуть на это так: если у ваших сделок действительно есть преимущество, ряд последовательных проигрышей должен быть статистической аномалией. Если такие цепочки встречаются часто, значит, или преимущества нет, или вы неправильно его используете. Как минимум цепочки убыточных сделок могут служить сигналом для перерыва, во время которого вы сможете переоценить свою торговлю и рынок.