«Быть редактором “Мира искусства” я не могу, так как жить в Петербурге мне нельзя, а журнал не переедет для меня в Москву, редактирование же по почте и по телеграфу невозможно, и иметь во мне только номинального редактора для журнала нет никакого расчета. Это во-первых. Во-вторых, как картину пишет только один художник и речь говорит только один оратор, так и журнал редактируется только одним человеком. Конечно, я не критик и, пожалуй, критический отдел редактировал бы неважно, но, с другой стороны, как бы я ужился под одной крышей с Д. С. Мережковским, который верует определенно, можно сказать, верует учительски, в то время как я давно растерял свою веру и только с недоумением поглядываю на всякого интеллигентного верующего […] Как бы то ни было, ошибочно мое отношение к делу или нет, я всегда думал и теперь так уверен, что редактор должен быть один, только один, и что “Мир искусства”, в частности, должны редактировать только вы. Таково мое мнение, и мне кажется, что я не изменю его»8
.Дягилев еще несколько раз писал Чехову, но ничего не добился. Он сумел договориться о встрече с женой Чехова Ольгой Книппер в Москве, но ему не удалось очаровать ее и воздействовать через нее на писателя. «Он шикарный и противный», – писала она Чехову9
. Но впрочем, это уже не имело большого значения. Жить Чехову оставалось всего несколько месяцев (он умер 15 июля 1904 года в Германии, в Баденвейлере), да и журналу тоже.В феврале 1904 года Россия начала войну с Японией. Обе страны стремились к экспансии на Дальнем Востоке и боролись за Порт-Артур (нынешний китайский порт Люйшунь), самый северный, незамерзающий континентальный порт. В Порт-Артуре погиб Иван Дягилев, старший из двоюродных братьев (брат Коли, для которого он когда-то написал виолончельную сонату). Вероятно, из-за войны отцу Дягилева в начале 1904 года пришлось переехать в Одессу.
Официальным царским указом журналу «Мир искусства» была выделена субсидия в размере 10 тысяч рублей, но нетрудно предположить, что из-за растущих военных расходов ее выплата задерживалась. Так или иначе, Дягилеву не приходилось рассчитывать на увеличение субсидии, ведь теперь его мысли занимал другой крупный проект: выставка исторических портретов. Подобная экспозиция была его давней мечтой. После альбома о Левицком ему не удалось выпустить следующий том задуманной им серии монографий, посвященных забытым художникам XVIII века, но деятельность его в этой области не прекращалась. Он часто сурово критиковал искусствоведов и организаторов выставок за недостаточное знание и любовь к старинному русскому искусству, а сам продолжал поиски в архивах и старинных собраниях. Приблизительно в 1903 году возникла идея провести большую выставку русского портрета с начала XVIII века. Весь 1904 год он деятельно и сосредоточенно работал над задуманным проектом.